StanでCox回帰を実装する: 生存時間のベイズモデリング
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は生存時間分析で標準的な方法であるCox回帰をStanで実装してみます． [2025年1月16日修正] 大久保祐作さん(岡山大学)からSta...
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ベイズ的モデル平均化
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回はベイズ的に複数モデルを組み合わせる方法として，Bayesian model averaging (BMA) とスタッキング (Stacki...
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ベイズ統計学を勉強する参考書のフロー
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回はベイズ統計学を勉強するための参考書の順番 (私見) について紹介していきます． 3年ほど前に『日本語で学べるベイズ統計学の教科書10冊』を...
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「情報のプール」の観点で捉える階層モデル
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は「情報のプール」という観点から階層モデルの解釈について紹介します． 階層モデルはパラメータに異質性 (個体差や地域差) があるときに便利な...
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ガウス過程と空間データのベイズモデリング: MCMCによる推定と予測
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回はガウス過程を用いた空間データの(階層)ベイズモデリングに関して，MCMCを用いた具体的なアルゴリズムの詳細について解説します． 空間データ...
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階層回帰不連続デザインよるサブグループごとの因果効果推定
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は，回帰不連続デザインを用いてサブグループごとの因果効果の推定を考えたときに，階層ベイズ的アプローチを導入することで安定的な推定を実現 する...
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ガウス過程と空間データのベイズモデリング
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回はガウス過程を用いた空間データの(階層)ベイズモデリングについて紹介します． 空間データの分析 緯度・経度などの位置情報が付随したデータは一...
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縮小事前分布によるベイズ的変数選択1: Bayesian Lasso
東京大学・株式会社Nopareの菅澤です．今回から縮小事前分布を使ったベイズ的変数選択の方法について，背景の原理やRでの実装について数回に分けて紹介していこうと思います． 今回は正則化法として有...
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従属構造のベイズ分析(前半)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回から多次元データの従属構造に対するベイズ分析の方法を2回に分けて紹介します．前半となる今回は，順位尤度を用いた事後分布とMCMCアルゴリズムにつ...
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従属構造のベイズ分析(後半)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 前回の記事に続き，今回は順位尤度による正規コピュラモデルのベイズ推定法を実装し，数値実験とデータ解析例を紹介していきます． 設定のおさらい $y_i...
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状態空間モデルを用いた因果効果の推定: CausalImpact
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は状態空間モデルによる時系列予測手法を用いた因果効果の推定手法であるCausalImpactについて紹介します． CausalImpactとは ...
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異質な因果効果とその推定方法
慶應義塾大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は異質性のある因果効果とその推定方法について紹介します． 異質処置効果 (Heterogeneous Treatment Effect) 標...
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ブートストラップ法と一般化ベイズ
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回はブートストラップ法を用いた事後分布と一般化ベイズ法との関連について紹介します． はじめに $X=(x_1,\dots,x_n)$を未知の分布$...
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ブートストラップによる近似ベイズ推測
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回は 重み付き尤度ブートストラップ（WLB; weighted likelihood bootstrap） によって事後分布を近似計算する方法につ...
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一般化ベイズ法とは (後編)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です．前回の記事に引き続き一般化ベイズ(general Bayes)法について紹介します． 今回は一般化事後分布の理論的裏付けやlearning rateに...
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一般化ベイズ法とは (前編)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です．今回から前編・後編に分けて，標準的なベイズ推測の枠組みを拡張した 一般化ベイズ(general Bayes)法 について紹介します． 標準的なベイズ推...
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外れ値とロバスト推定(4)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 前回の外れ値とロバスト推定(3)では，ダイバージェンスによる一般的なロバスト推定と，それを線形回帰モデルに適用した場合の例について紹介しました． 今...
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外れ値とロバスト推定(2)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 前回の外れ値とロバスト推定(1)に引き続き，今回は線形回帰モデルにおける外れ値とロバスト推定について解説していきます． 外れ値と高レバレッジ点 簡単...
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外れ値とロバスト推定(3)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 前回の外れ値とロバスト推定(2)では線形回帰モデルのロバスト推定について紹介しました．今回は，より一般の(パラメトリックな)統計モデルに対するロバス...
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外れ値とロバスト推定(1)
東京大学・株式会社Nospareの菅澤です． 今回から「外れ値とロバスト推定」のテーマでいくつか記事を書いていこうと思います． 具体的には以下の内容について解説していく予定です． 一次元データの...
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