Smart Trade インターン記事まとめ（4/23 - 7/2)

初めに

Smart Trade社では、インターン生が日々学んだことをQiitaにまとめています。その内容は多岐にわたるため、インターンまとめ記事に続き、2019/4/23 - 2019/7/2までに書かれた記事をまとめたいと思います。

記事一覧

1. 知識

1.1 投資

・中国クオンツプラットフォーム調査
・Quantopianで使えるデータまとめ（2019年6月現在）

1.2 pyhton

・Mac OSでTA-Libをpipで入れられなかった時の対処法

1.3 QuantX

・QuantXでNaNをカウント
・QuantX SDK チョットワカル になりたい

1.4 0.0.5系エンジン

・QuantX maron0.0.5 に移行する
・QuantXで指値注文

1.5 ローソク足

・Talibで使えるローソク足ドキュメントまとめ
・Talibで使えるローソク足に関する関数のまとめ （１）完成版
・Talibで使えるローソク足に関する関数のまとめ （2）完成版
・Talibで使えるローソク足についての関数まとめ(3)
・Talibで使えるローソク足についての関数まとめ(4)
・Talibで使えるローソク足についての関数のまとめ（５）
・Talibで使えるローソク足に関する関数のまとめ （6）完成版
・Talibで使えるローソク足に関する関数のまとめ （7）完成版
・Talibで使えるローソク足に関する関数のまとめ　（番外編）

1.6 その他

・良いグラフを作るために気をつけたい10個のこと

2. 様々な指標の実装

・Pythonで単純な移動平均(SMA, IMA)による株取引を実装してみる
・Quantxで二種類のシグナルを操る

3. ファイナンス

3.1 「フィナンシャルモデリング」実装

・『フィナンシャルモデリング』をPythonで実装してみた（１）株価データをインポート
・『フィナンシャルモデリング』をPythonで実装してみた（２）ポートフォリオ入門

3.2 pythonで金融工学

・pythonでValue at Risk (VaR) を計算してみた
・QuantX上でturnoverを算出する
・ケリー基準をQuantX上で実装
・QuantXでBlack-Litterman Modelを実装してみた
・QuantXでBlack-Litterman ModelとBollinger Bandsを組み合わせてみた

4. 機械学習

・QuantXで機械学習使って株価予測してみたpart1
・QuantXで機械学習使って株価予測してみたpart2