Talibで使えるローソク足に関する関数のまとめ （番外編）

#目的
これまでの記事でtalibで使えるローソク足を紹介してきました。
そこで、今回の記事では、ローソク足が実際どれほどシグナルを出して売買にかかわっているのかを調べたいと思います。
#シグナル回数を調べる
##シグナル回数を調べるために使ったコード

import pandas as pd
import talib as ta
import numpy as np

def initialize(ctx):
    candle = ta.CDLXSIDEGAP3METHODS
    ctx.logger.debug("initialize() called")
    ctx.configure(
      channels={
        "jp.stock": {
          "symbols": ["jp.stock.2914","jp.stock.3382",
                      "jp.stock.4063","jp.stock.4452",
                      "jp.stock.4502","jp.stock.4503",
                      "jp.stock.6098","jp.stock.6501",
                      "jp.stock.6752","jp.stock.6758",
                      "jp.stock.6861","jp.stock.6954",
                      "jp.stock.6981",
                      "jp.stock.7203","jp.stock.7267",
                      "jp.stock.7751","jp.stock.7974",
                      "jp.stock.8031","jp.stock.8316",
                      "jp.stock.8411","jp.stock.8766",
                      "jp.stock.8802","jp.stock.9020",
                      "jp.stock.9022","jp.stock.9432",
                      "jp.stock.9433","jp.stock.9437",
                      "jp.stock.9984",
                      ],
          "columns": ["open_price_adj",    # 始値(株式分割調整後)
                      "high_price_adj",    # 高値(株式分割調整後)
                      "low_price_adj",     # 安値(株式分割調整後)
                      "close_price_adj",   # 終値(株式分割調整後)
                      ]}})

    def _my_signal(data):
      op = data["open_price_adj"].fillna(method="ffill")
      cp = data["close_price_adj"].fillna(method="ffill")
      hp = data["high_price_adj"].fillna(method="ffill")
      lp = data["low_price_adj"].fillna(method="ffill")
      sig = pd.DataFrame(data=0,columns=[], index=cp.index)

      for(sym,val) in cp.items():
       sig[sym] = candle(op[sym], hp[sym], lp[sym], cp[sym])

      def prints(*args):
        ctx.logger.debug(' '.join(map(str, args)))

      # prints(sig)

      buy_sig_count = 0
      sell_sig_count = 0
      for i in sig:
        buy_sig_count += (sig[i] == 100).sum()
        sell_sig_count += (sig[i] == -100).sum()

      prints('buy_sig_count', buy_sig_count)
      prints('sell_sig_count', sell_sig_count)


      return {
        "count":sig,
        }

    # シグナル登録
    ctx.regist_signal("my_signal", _my_signal)

def handle_signals(ctx, date, current):
    '''
    current: pd.DataFrame
    '''

    done_syms = set([])
    count = current["count"].dropna()

    buy_sig = count[(count == 100) ]
    sell_sig = count[(count== -100)]

    for (sym,val) in buy_sig.items():
      sec = ctx.getSecurity(sym)
      sec.order_target_percent(0.8, comment="SAMPLE BUY")

    for (sym,val) in sell_sig.items():
      sec = ctx.getSecurity(sym)
      sec.order_target_percent(0, comment="SAMPLE SELL")

##解説
上のコードの銘柄はtopixs core30で行っています。このコードをquantx上で動かすと、銘柄全部の合計のシグナル回数が、ログ上にbuy_sig_count、sell_sig_countという形で回数が出てきます。
コードの基本的な操作は、quantxの使い方と同じです。

上のコードの6行目の

candle = ta.CDLXSIDEGAP3METHODS

で、ta.の続きに調べたいtalibの関数を入力するとログ上にその関数の回数が出てきます。

#結果
上記のコードを使って、シグナル回数を調べました。
下記の表が、関数ごとの回数のまとめになります。
関数はこれまでの記事にあるその1,2,5,7にあるものの全てになります。（今後、その3,4,6にある関数も追加予定です。）
期間は、2018-05-07から2019-05-07で行いました。

追記しました。
追記1では(3)(4)(6)の関数を追記しています。期間は2018-05-07 から 2019-05-07で行いました。

ta.libの関数	上昇局面	特徴	下降局面	特徴	停滞局面	特徴	buy-signal(回)	sell-signal(回)
CDLLONGLINE	大陽線		大陰線				1295	1519
CDLMARUBOZU	丸坊主	黒のローソク足	丸坊主	白のローソク足			307	425
CDLHAMMER	陽のハンマー 強気の反転パターン	強気の反転パターン					257	0
CDLINVERTEDHAMMER	逆ハンマー						249	0
CDL2CROWS			二羽烏				0	13
CDL3BLACKCROWS			三羽烏				0	3
CDL3INSIDE	three inside up		three inside down				127	71
CDLIDENTICAL3CROWS	なだれ三羽烏						0	0
CDL3LINESTRIKE	three-line strike	1,2,3のローソクが陽線であれば売りのサイン	three-line strike	1,2,3のローソクが陰線の時が買いのサイン			5	3
CDL3OUTSIDE	three outside down		three outside up				165	214
CDL3STARSINSOUTH	three stars in the south	黒のローソク足	three stars in the south	白のローソク足			0	0
CDL3WHITESOLDIERS	three advancing white soldiers						6	0
CDLADVANCEBLOCK	advance block						0	23
CDLBELTHOLD	belt-hold	白のローソク足	belt-hold	黒のローソク足			1011	1317
CDLBREAKAWAY	breakaway	初日が大きい陰線	breakaway	初日が大きい陽線			0	4
CDLCONCEALBABYSWALL	concealing baby swallow						0	0
CDLCOUNTERATTACK	counterattack	最初が下降トレンド	counterattack	最初が上昇トレンド			10	26
CDLHIKKAKE	ひっかけパターン（call)		ひっかけパターン（put）				516	581
CDLHIKKAKEMOD	改善版ひっかけパターン		改善版ひっかけパターン				6	5
CDLHOMINGPIGEON	伝書鳩	反転のサイン					216	0
CDLINNECK			入首	売りのサイン			0	20
CDLKICKING	蹴りあげ	陰線の丸坊主の後陽線の丸坊主	蹴りあげ	陽線の丸坊主の後に陰線の丸坊主			0	0
CDLKICKINGBYLENGTH	kicking by length	蹴りあげの二本目の丸坊主がかなり長い）	kicking by length	蹴りあげの二本目の丸坊主がかなり長い			0	0
CDLLADDERBOTTOM	はしご底						31	0
CDLMATCHINGLOW	マッチンググロウ		（マッチンググロウ）				198	0
CDLMATHOLD	マットホールド		マットホールド	売りの逆			0	0
CDLTAKURI	たくり線	下落相場において、安く寄り付き、長い下髭になった陰線	たくり線	下髭を再度割り込むようなことがあったとき			183	0
CDLTASUKIGAP	たすき線	前日の陰線が後高寄りして前日の高値以上の引け値となる場合）	たすき線	前日陽線の後安寄りして、前日以下の引け値となるもの）			37	28
CDLTHRUSTING	スラストアップ		スラストダウン				0	126
CDLTRISTAR	三ツ星	三ツ星の後に陽線が出る	三ツ星	下降トレンド中に現れたとき			12	11
CDLUNIQUE3RIVER	三川						18	0
CDLUPSIDEGAP2CROWS	三川上放れ二羽烏						0	13
CDLXSIDEGAP3METHODS	上げ三法		下げ三法				26	37
CDLHIGHWAVE					高波	強気相場や弱気相場の迷い	917	704
追記1
CDLDOJI	同時線（星）	最初長い陰線	同時線（星）	最初は長い陽線			1819	0
CDLDRAGONFLYDOJI	同時線（とんぼ）		同時線（とんぼ）				185	0
CDLEVENINGDOJISTAR							0	30
CDLGRAVESTONEDOJI				同時線（塔婆）	高値圏以外		173	0
CDLLONGLEGGEDDOJI	長い足の同時線	強い上昇トレンド	長い足の同時線	強い下降トレンド			1753	0
CDLEVENINGSTAR	Evening Star	3番目のろうそく足が1番目より短くその長さの内側に収まている	Evening Star	三番目のろうそく足は一番目より短くその範囲に収まっている			0	81
CDLGAPSIDESIDEWHITE	Up/Down-gap side-by-side white lines						27	7
CDLABANDONEDBABY	明けの明星	1日目に陰線が出る	明けの明星	1日目に陽線が出る			0	3
CDLENGULFING	つつみ線	様々な陰線を包み込むように陽線が存在	つつみ線	陽線のローソク足と、それに続いて小さい陽線のローソクを隠し、大きな陰線のローソク足で構成されている			316	440
CDLHARAMI	陰の陽はらみ	下降相場において、大陰線に続いて、その陰線に包み込まれるような陽線が出た翌日上よりの陽線が出たとき	陽の陰はらみ	大陽線の翌日に出た陰線が、前日の大陽線の中に納まるような形（はらみ線）が出たとき			533	357
CDLPIERCING			On-Neck Pattern				0	54
CDLPIERCING	Piercing Pattern						58	0
CDLRICKSHAWMAN	Rickshaw Man						1298	0
CDLRISEFALL3METHODS	the rising three method	１つ目は上昇傾向の実体の大きいローソク足	the falling three methods	１つ目は下降傾向の実体の大きいローソク足			1	0
CDLDARKCLOUDCOVER			Dark Cloud Cover				1	0
CDLSEPARATINGLINES	Bullish Separating Line		Bearish Separating Line	1日目に陽線がでて、2日目にギャップダウンがあること			0	67
CDLSHOOTINGSTAR			Shooting Star				15	23
CDLSPINNINGTOP					Spinning Top		0	208
CDLSTALLEDPATTERN	Stalled Pattern						1459	1273
CDLSTICKSANDWICH	Stick Sandwich		Stick Sandwich				29	0
##感想
ローソク足の種類によっては、シグナル回数が多すぎたり、逆に少なすぎたりするものが多々見受けられました。
それでも、上昇局面におけるローソク足は、buy_signalしか出さず、逆に、下降局面におけるローソク足はsell_signalしか出さず、局面においては、きちんと機能しているなという印象を受けました。テクニカルと上手に組み合わせて使い方次第では、有効になりうるのではないかと思います。