【一瞬の興味】日本人はどこの国の国民性と似ているか
米国の大統領選だったり、日本の総理大臣が新しくなったりする中で、日本人ってどんな特性なのかなっと思ったので、朝ご飯たべる前程度の時間でかるーく見てみました。というノリ もちろん詳しくは知りません...
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【忘備録】Minimum Covariance Determinantを使用したマーケットの異常探知
Minimum Covariance Determinant or MLEで求めた共分散行列による異常探知比較 飛んだ値に思いっ切り引きずられるのを避けるためにも、マーケットデータと相性良いメソ...
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Model Complexity と頑健性
モデルの複雑さと、データに軽いノイズを乗っけたときのモデル精度の悪化を検証 モデル構築に用いたデータは、過去起こり得た事象(population)の一つのサンプルであったという発想を持ちがちな私...
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Time Series Decomposition
月次リターンのカレンダー効果を検証 statsmodelsのdecomposeを用いて、ハロウィーン効果、Sell in Mayなど巷で言われるカレンダー効果が見られるか実験 import nu...
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【忘備録】分位点回帰
分位点回帰 分位点回帰に触れる機会がありましたので、頭、コードの整理もかねてメモ 分位点回帰とは 分位点回帰は、パーセンタイルq を基準として回帰直線を引く(回帰分析を行う)というもので、パーセ...
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【Systematic Trading】 Using Option information to Predict Stock Return
Using Option information to Predict Stock Return 引き続き、Machine Trading: Deploying Computer Algorit...
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【Systematic Trading】 Risk Parity Weight
Risk Parity リングオンリーのRisk Parity(Equal Risk Contribution)ポートフォリオのウェイトを算出 過去リターンを用いて推定リスクを算出 # 合計ウェ...
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【忘備録】win32comを使って、Outlookの添付ファイルを保存
win32comを使ったOutlookの添付ファイル保存 Outlookのメールをpythonで指定のフォルダに保存 from win32com.client import Dispatch i...
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【Systematic Trading】Backtesting and Automated Execution Platforms
Backtesting and Automated Execution Platforms Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to C...
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【忘備録】win32comを使ったメール送信
win32comを使ったメール送信 Outlookのメールをpythonで送信 バッチ内で使用し、ファイルの自動送信 import win32com.client outlook = win32...
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【忘備録】日付の自動取得、営業日に変換、フォーマット調整
pythonでの日付取得 自動更新などに用いるための日付取得 土日を抜かした日付のみ自動でファイルを作成したいときなどに利用 フォーマットの整理(ここではYYYY/MM/DDで出力) impor...
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【忘備録】リターンの周期変更
リターンの周期変更 日次リターンを月次リターンや週次リターンに変更 日次→月次リターン、月次→年次など、頻度を下げることを想定 def make_resample_ret(df_ret, fre...
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