【忘備録】リターンの周期変更

• リターンの周期変更
  • 日次リターンを月次リターンや週次リターンに変更
  • 日次→月次リターン、月次→年次など、頻度を下げることを想定

def make_resample_ret(df_ret, freq='W'):

    indexvalue = 100*((1 + pd.DataFrame(df_ret)).cumprod())
    indexvalue_resample = indexvalue.resample(freq).last()
    ret_resample = (indexvalue_resample/indexvalue_resample.shift(1) - 1).fillna(0)

    return ret_resample

• インプット

  • df_ret:インプットリターン(dataframe)
  • freq:アウトプットリターンの周期'M', 'W', 'D', 'A'など

• アウトプット

  • freqで指定された周期でのリターン(dataframe)