～アルゴリズム取引・教養編～ エド・ソープから学ぶケリー基準
モチベーション どうも、ご無沙汰しております。最近も相変わらず投資戦略について研究しています。さて、今回は、投資戦略と言っても、大まかに二つのアプローチがあり、一つは収益機会を見つける（予測また...
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ファクターの因果性調査 ～グレンジャー因果検定をPythonでやってみよう～
モチベーション トレーダーは往々にしてマーケットを説明するための指標を作ったり探したりしますが、ここでは、その指標が対象としている銘柄に与えるインパクトを古典的なアプローチであるグレンジャー因果...
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モデリングの評価関数におけるシャープレシオの取り扱い
モチベーション システムトレーダーが自身の戦略を実験する時、見るべき大事な変数の一つにシャープレシオがある。 シャープレシオとは、実現損益率の系列データ{$X_t$}があった時に、全期間のリスク...
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機械学習×投資の無料ツールまとめ ～Awesome Algorithmic Trading～
モチベーション 私は主にアルゴリズム取引に興味を持ち、情報発信させていただいております。そこで、今まで発信した情報をまとめて共有させていただけたらと思い、この記事を作成しました。 今回は大雑把に...
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あらゆるアーブの無料ツールについて調査しました。～Awesome Arbitrage～
モチベーション Githubに転がっているアービトラージ系のツールを探すことが多いのでメモ代わりにこちらにまとめることにしました。 アービトラージ(裁定取引)が分からない方のために、簡単に説明し...
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◆時系列データ・データ分析編 ～サンプリングのテクニック～◆
モチベーション 株価予測をしようとしたときに、予測ラベルが重なるようなラベリングをすることも多々あります。 例えば、$n$期間の株価データ($x_t, x_{t+1}, ..., x_{t+n}...
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◆時系列データ・モデリング編 ～ニューラルネットワークで株価予測をしよう～◆
モチベーション ここは前回の記事(◇◆機械学習モデリング前編 Jane Street Market Predictionで市場予測をしよう！◆◇)に引き続き、具体的なモデリングの話をしていきたい...
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ケリー基準 ～最適ベッティング戦略について考えよう～
原文 今回はこちらの論文(The Kelly Criterion: Implementation, Simulation and Backtest, Niels Wesselhofft)の読書感...
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◇◆機械学習モデリング前編 Jane Street Market Predictionで市場予測をしよう！◆◇
モチベーション 本職でずっと投資の研究をしているのですが、アイデアや戦略は結構思いついたりします。しかし、経験者であれば分かる通り、上がるか下がるかを予測することは非常に難易度が高いです。 また...
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私の改造しまくったnotebookを紹介 ～5分でこのnotebookが作れます！～
目的 私は、主に投資を定量的に分析することを生業としており、jupyter notebookも愛用しています。 そこで、今回は私なりにカスタマイズしたnotebookを紹介したいと思います！ 皆...
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◆アルゴリズム取引 高頻度取引編 ～取引後のコスト分析をしよう、敵を知り己を知れば百戦危うからず～◆
モチベーション 投資家の理想的な戦略を実現するためには、利益を追求するだけでは厳しく、リスク管理やコストについて考える必要が出てきます。 この記事では、主にコストについて紹介します。具体的に、ど...
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◆アルゴリズム取引 ～投資の定量分析の犯しやすいミスとその解決策～◆
モチベーション 電子取引が盛んになってから、海外ではアルゴリズム取引が爆発的に人気になりました。 コンピュータによる売買であまりにも流動性が増えたため、フラッシュクラッシュ(株価の急激な変化)が...
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アルゴリズム取引を始めよう！ ～イントロダクション～
モチベーション 私のブログの方(Machine Learning For Algorithmic Trading 解説リンクまとめ)で上級者向けに日本語でアルゴリズム取引に関する本を翻訳、解説し...
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投資戦略 成績評価編 ～投資成績を色々な角度から見てみよう！～
モチベーション 投資成績の評価はアルゴリズム取引においてはかなり重要な要素と言えます。成績の評価なしには、例え成績が堅調でも、その戦績は運なのか、それともしっかりとしたエッジがあったのかを区別出...
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◆時系列データ分析、定常性マスター編 ～平均回帰性を見つけよう～◆
モチベーション この記事では、価格系列がトレンドないし平均回帰性の発見に役立つ統計的手法について紹介します。 これを発見する目的は、そういった振る舞いに対して、モメンタムないし平均回帰の投資戦略...
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◆指値板における最適提示価格を求めよう ～高頻度取引における在庫モデル～◆
モチベーション 今回はHigh-frequency trading in a limit order book, AVELLANEDA and STOIKOV, 2008に関する読書感想文を書き...
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