vscodeの単語の強調定義ができません。

↓こんな感じのことがやりたいのでしょうか？

VSCode自体に搭載されている機能は実は最低限で,入力支援等は有志開発の拡張機能によって実現されていることも多いです(さすがにTypeScriptなんかはMS純正ツールがあります).
なのでVisual Studio Market Placeを漁ると求めている機能が割とあったりします.

今回は「vscode auto highlight word」で検索して辿ったら見つけられました.
お節介ですが,このくらい基本的な英単語は覚えておいて損はありません.

うーん。

できないですね

うーん。
できないですね

念のため軽く動作確認しましたが手元ではきちんとハイライトできているので,大方設定ファイルの書き方が悪いということになるでしょう.（拡張機能をそもそもインストールしてないとかいうオチはないよね？）
VSCodeはJSONで設定を書くスタイルなので,それがうまくできないのであれば別のエディタを使用してください.

ハイライトではなく、例えば、IFを緑にしたい場合はどうしますか？

todohighlight.keywordsに

    "todohighlight.keywords": [
        ...,
        {
            "text": "IF",
            "color": "green",
            "backgroundColor": "default"
        }
    ]

こんな感じで追記すると出来るみたいです.
マーケットのページを見てると割と何でもできそうな気がします.

繰り返しになりますが,予約語をハイライトする目的でこの手の拡張機能を使うことは推奨しません.
どうしてもハイライトが必要なら別途コメントを入れるべきと思います.

とりあえず、

    {
        "text": "SELECT",
        "color": "#75A9FF",
        "backgroundColor": "default"
    }

こんな感じでできました。

ただ、一個一個やるのが非効率なので、

    {
        "text": "SELECT | WHERE",
        "color": "#75A9FF",
        "backgroundColor": "default"
    }

とかにしたいのですが、

textの部分の正規表現がうまくできません。

教えていただけますでしょうか？

上のリンクにある拡張機能では,パターンごとに設定を変えられなさそうだったので,

fork版であるこっちを代わりに使うと良さそうです.
使い方は書いてあるとおりです.

参考

正規表現の場合,余計な空白文字を入れると動かない時があるので注意してください.

ありがとう。やってみるね

SQLなら

1. 拡張機能SQL Server (mssql)をインストール
2. Ctrl+Shift+Pでコマンドパレットを表示
3. Change Language Modeと入力(途中まで入れると入力欄の下の選択候補が絞られるので、それを選択してもOK)
4. 「言語モードの選択」入力欄が出るのでSQLと入力

これだけで一般的なSQL文のハイライトはできますよ。
言語モードに対応付ける拡張子を設定することも可能。

構文要素に任意のスタイルを設定する方法