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[TensorFlowで株価予想] 5 - 大きく上がると予想されたときだけ買ってみるシミュレーション

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TensorFlowで株価予想シリーズ


はじめに

前回は売買シミュレーションをして実際に取引を行っていたら元金1000万円は増えたのか減ったのかやりました。大きく増えた銘柄もあり、逆に大きく減った銘柄もありという感じです。終値ー始値が0円より高ければ買うという判定でした。今回はこの判定部分を変更します。まず2種類だった分け方を3種類にします。


  • 2%上がる

  • 2%下がる

  • それ以外

2%上がる の判定の時だけ、当日の始値で買って終値で売るようにします。


実行

コードは毎度のこと github にまるっとおいてあります。

まず以下のコマンドで環境を構築して

$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv

$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl

結果を result.csv に追記していくので、既に存在していたら削除します。

そして以下を実行します。

$ python run_jp.py


結果

前回のシミュレーションは「東証1部/東証2部/JASDAQ/マザーズ」と多くの銘柄でやっていましたが、時間もかかるので今回は日経225の銘柄だけで行ってみました。

コード
銘柄名
残高
正解数
不正解数
正解率

6479
ミネベア
¥12,419,293
6
2
75%

6674
ジーエス・ユアサコーポレーション
¥11,336,395
4
12
25%

6988
日東電工
¥11,121,534
2
0
100%

3099
三越伊勢丹ホールディングス
¥10,840,389
3
2
60%

5332
TOTO
¥10,770,561
2
5
29%

5803
フジクラ
¥10,750,321
2
0
100%

1721
コムシスホールディングス
¥10,739,070
4
14
22%

4507
塩野義製薬
¥10,736,614
2
7
22%

6767
ミツミ電機
¥10,709,029
2
0
100%

8630
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
¥10,693,507
3
3
50%

3086
J.フロントリテイリング
¥10,639,456
2
4
33%

2768
双日
¥10,638,505
1
3
25%

7752
リコー
¥10,615,924
1
1
50%

6302
住友重機械工業
¥10,592,834
2
2
50%

6504
富士電機
¥10,569,956
1
2
33%

8015
豊田通商
¥10,532,354
1
1
50%

3105
日清紡ホールディングス
¥10,528,926
1
0
100%

6770
アルプス電気
¥10,527,494
2
1
67%

8802
三菱地所
¥10,525,900
2
0
100%

8001
伊藤忠商事
¥10,458,519
1
1
50%

5108
ブリヂストン
¥10,445,118
3
4
43%

8804
東京建物
¥10,435,391
1
2
33%

3407
旭化成
¥10,427,836
2
3
40%

5214
日本電気硝子
¥10,425,096
1
1
50%

4183
三井化学
¥10,413,359
1
4
20%

8270
ユニーグループ・ホールディングス
¥10,401,998
1
1
50%

6976
太陽誘電
¥10,385,251
1
0
100%

1808
長谷工コーポレーション
¥10,383,533
2
5
29%

6506
安川電機
¥10,370,219
1
1
50%

4272
日本化薬
¥10,364,758
1
1
50%

8604
野村ホールディングス
¥10,331,579
1
0
100%

8628
松井証券
¥10,327,418
1
0
100%

9104
商船三井
¥10,304,322
1
0
100%

7205
日野自動車
¥10,294,036
1
1
50%

9007
小田急電鉄
¥10,269,174
1
2
33%

9501
東京電力ホールディングス
¥10,267,807
1
0
100%

5714
DOWAホールディングス
¥10,267,177
3
7
30%

6103
オークマ
¥10,264,359
1
0
100%

6471
日本精工
¥10,259,270
2
1
67%

4519
中外製薬
¥10,253,447
1
1
50%

3402
東レ
¥10,247,950
1
0
100%

3405
クラレ
¥10,243,884
1
2
33%

1802
大林組
¥10,237,935
0
3
0%

7261
マツダ
¥10,230,283
0
4
0%

6366
千代田化工建設
¥10,226,414
2
3
40%

4063
信越化学工業
¥10,219,510
1
0
100%

7762
シチズンホールディングス
¥10,205,062
1
2
33%

7270
富士重工業
¥10,166,035
0
1
0%

6762
TDK
¥10,130,205
1
2
33%

3101
東洋紡
¥10,118,681
0
1
0%

9437
NTTドコモ
¥10,116,382
1
3
25%

5333
日本碍子
¥10,111,791
0
1
0%

4042
東ソー
¥10,107,370
0
1
0%

5707
東邦亜鉛
¥10,092,473
2
8
20%

3436
SUMCO
¥10,078,736
1
6
14%

5541
大平洋金属
¥10,074,174
0
2
0%

4523
エーザイ
¥10,057,153
2
6
25%

2871
ニチレイ
¥10,053,832
0
1
0%

6301
小松製作所
¥10,053,617
0
3
0%

4208
宇部興産
¥10,042,944
0
2
0%

5711
三菱マテリアル
¥10,038,533
1
2
33%

8309
三井住友トラスト・ホールディングス
¥10,036,925
1
2
33%

6701
日本電気
¥10,026,211
0
1
0%

4911
資生堂
¥10,018,752
0
2
0%

7267
本田技研工業
¥10,017,111
2
3
40%

8253
クレディセゾン
¥10,014,513
0
1
0%

4005
住友化学
¥10,009,465
0
2
0%

3382
セブン&アイ・ホールディングス
¥10,003,932
0
1
0%

1605
国際石油開発帝石
¥10,000,000
0
0
-

1801
大成建設
¥10,000,000
0
0
-

1803
清水建設
¥10,000,000
0
0
-

1925
大和ハウス工業
¥10,000,000
0
0
-

1928
積水ハウス
¥10,000,000
0
0
-

2002
日清製粉グループ本社
¥10,000,000
0
0
-

2269
明治ホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

2282
日本ハム
¥10,000,000
0
0
-

2432
ディー・エヌ・エー
¥10,000,000
0
0
-

2503
キリンホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

2801
キッコーマン
¥10,000,000
0
0
-

2914
日本たばこ産業
¥10,000,000
0
0
-

3861
王子ホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

3865
北越紀州製紙
¥10,000,000
0
0
-

4021
日産化学工業
¥10,000,000
0
0
-

4061
デンカ
¥10,000,000
0
0
-

4151
協和発酵キリン
¥10,000,000
0
0
-

4188
三菱ケミカルホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

4324
電通
¥10,000,000
0
0
-

4452
花王
¥10,000,000
0
0
-

4502
武田薬品工業
¥10,000,000
0
0
-

4503
アステラス製薬
¥10,000,000
0
0
-

4506
大日本住友製薬
¥10,000,000
0
0
-

4543
テルモ
¥10,000,000
0
0
-

4568
第一三共
¥10,000,000
0
0
-

4689
ヤフー
¥10,000,000
0
0
-

4704
トレンドマイクロ
¥10,000,000
0
0
-

4902
コニカミノルタ
¥10,000,000
0
0
-

5002
昭和シェル石油
¥10,000,000
0
0
-

5020
JXホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

5201
旭硝子
¥10,000,000
0
0
-

5232
住友大阪セメント
¥10,000,000
0
0
-

5233
太平洋セメント
¥10,000,000
0
0
-

5406
神戸製鋼所
¥10,000,000
0
0
-

5411
ジェイエフイーホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

5631
日本製鋼所
¥10,000,000
0
0
-

5706
三井金属鉱業
¥10,000,000
0
0
-

5715
古河機械金属
¥10,000,000
0
0
-

5801
古河電気工業
¥10,000,000
0
0
-

5802
住友電気工業
¥10,000,000
0
0
-

5901
東洋製罐グループホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

6113
アマダホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

6326
クボタ
¥10,000,000
0
0
-

6367
ダイキン工業
¥10,000,000
0
0
-

6472
NTN
¥10,000,000
0
0
-

6473
ジェイテクト
¥10,000,000
0
0
-

6501
日立製作所
¥10,000,000
0
0
-

6508
明電舎
¥10,000,000
0
0
-

6702
富士通
¥10,000,000
0
0
-

6703
沖電気工業
¥10,000,000
0
0
-

6752
パナソニック
¥10,000,000
0
0
-

6758
ソニー
¥10,000,000
0
0
-

6773
パイオニア
¥10,000,000
0
0
-

6841
横河電機
¥10,000,000
0
0
-

6857
アドバンテスト
¥10,000,000
0
0
-

6902
デンソー
¥10,000,000
0
0
-

6954
ファナック
¥10,000,000
0
0
-

6971
京セラ
¥10,000,000
0
0
-

7004
日立造船
¥10,000,000
0
0
-

7011
三菱重工業
¥10,000,000
0
0
-

7013
IHI
¥10,000,000
0
0
-

7201
日産自動車
¥10,000,000
0
0
-

7269
スズキ
¥10,000,000
0
0
-

7731
ニコン
¥10,000,000
0
0
-

7735
SCREENホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

7751
キヤノン
¥10,000,000
0
0
-

7911
凸版印刷
¥10,000,000
0
0
-

7951
ヤマハ
¥10,000,000
0
0
-

8002
丸紅
¥10,000,000
0
0
-

8031
三井物産
¥10,000,000
0
0
-

8035
東京エレクトロン
¥10,000,000
0
0
-

8058
三菱商事
¥10,000,000
0
0
-

8233
高島屋
¥10,000,000
0
0
-

8267
イオン
¥10,000,000
0
0
-

8303
新生銀行
¥10,000,000
0
0
-

8304
あおぞら銀行
¥10,000,000
0
0
-

8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ
¥10,000,000
0
0
-

8308
りそなホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

8331
千葉銀行
¥10,000,000
0
0
-

8411
みずほフィナンシャルグループ
¥10,000,000
0
0
-

8725
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

8729
ソニーフィナンシャルホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

8750
第一生命保険
¥10,000,000
0
0
-

8766
東京海上ホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

8801
三井不動産
¥10,000,000
0
0
-

8830
住友不動産
¥10,000,000
0
0
-

9001
東武鉄道
¥10,000,000
0
0
-

9005
東京急行電鉄
¥10,000,000
0
0
-

9008
京王電鉄
¥10,000,000
0
0
-

9020
東日本旅客鉄道
¥10,000,000
0
0
-

9021
西日本旅客鉄道
¥10,000,000
0
0
-

9022
東海旅客鉄道
¥10,000,000
0
0
-

9064
ヤマトホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

9101
日本郵船
¥10,000,000
0
0
-

9107
川崎汽船
¥10,000,000
0
0
-

9301
三菱倉庫
¥10,000,000
0
0
-

9412
スカパーJSATホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

9432
日本電信電話
¥10,000,000
0
0
-

9433
KDDI
¥10,000,000
0
0
-

9502
中部電力
¥10,000,000
0
0
-

9503
関西電力
¥10,000,000
0
0
-

9602
東宝
¥10,000,000
0
0
-

9613
エヌ・ティ・ティ・データ
¥10,000,000
0
0
-

9681
東京ドーム
¥10,000,000
0
0
-

9735
セコム
¥10,000,000
0
0
-

9766
コナミホールディングス
¥10,000,000
0
0
-

9983
ファーストリテイリング
¥10,000,000
0
0
-

5301
東海カーボン
¥9,997,499
0
3
0%

7912
大日本印刷
¥9,980,702
0
1
0%

9202
ANAホールディングス
¥9,974,720
0
2
0%

8601
大和証券グループ本社
¥9,948,750
1
4
20%

8252
丸井グループ
¥9,947,853
0
1
0%

7202
いすゞ自動車
¥9,941,681
0
1
0%

8355
静岡銀行
¥9,931,306
1
3
25%

7211
三菱自動車工業
¥9,925,291
1
3
25%

8354
ふくおかフィナンシャルグループ
¥9,899,720
1
12
8%

1963
日揮
¥9,892,340
1
2
33%

3401
帝人
¥9,886,333
0
4
0%

2802
味の素
¥9,879,008
0
1
0%

5101
横浜ゴム
¥9,860,038
0
1
0%

8053
住友商事
¥9,856,651
0
1
0%

6361
荏原製作所
¥9,845,056
0
3
0%

9009
京成電鉄
¥9,762,147
0
3
0%

1812
鹿島建設
¥9,761,913
1
5
17%

9531
東京瓦斯
¥9,757,236
0
1
0%

7012
川崎重工業
¥9,756,486
0
2
0%

2502
アサヒグループホールディングス
¥9,746,934
1
2
33%

6305
日立建機
¥9,709,202
0
2
0%

4041
日本曹達
¥9,690,191
0
1
0%

8316
三井住友フィナンシャルグループ
¥9,688,654
0
5
0%

4901
富士フイルムホールディングス
¥9,678,662
0
3
0%

6502
東芝
¥9,673,458
1
6
14%

5401
新日鐵住金
¥9,668,895
0
3
0%

7733
オリンパス
¥9,656,281
0
2
0%

8795
T&Dホールディングス
¥9,648,765
1
7
13%

2531
宝ホールディングス
¥9,639,455
1
7
13%

6952
カシオ計算機
¥9,637,760
0
1
0%

1332
日本水産
¥9,606,474
0
4
0%

5202
日本板硝子
¥9,606,038
1
11
8%

5713
住友金属鉱山
¥9,594,898
0
2
0%

4004
昭和電工
¥9,559,816
0
6
0%

9984
ソフトバンクグループ
¥9,537,599
0
5
0%

7203
トヨタ自動車
¥9,535,036
0
2
0%

7003
三井造船
¥9,479,196
2
6
25%

9532
大阪瓦斯
¥9,458,528
0
5
0%

9062
日本通運
¥9,410,509
0
7
0%

2501
サッポロホールディングス
¥9,382,809
0
6
0%

6753
シャープ
¥9,264,187
3
10
23%

3103
ユニチカ
¥9,112,885
0
3
0%

4043
トクヤマ
¥8,919,300
2
10
17%

全ての残高を平均すると ¥10,056,550 となりプラスになります。またシミュレーション期間は直近の200日で行っていますが、1年前は日経平均が2万円で現在は1.6万円と大きく下がっている状況なのでよい結果だと思います。

面白いのは正解率が低い銘柄でも残高がプラスになっているところです。ジーエス・ユアサコーポレーションは16回購入していますが、そのうち12回も予想を外しています。ですが、残高が1.1倍に増えています。これは2%上がると予想した時は2%は上がらないまでも、そんなに下がらないという事だと思います。

また、1%で判定を行うと下がる銘柄が増えてくるので、ある程度尖った特徴に絞って判定させた方が良い結果が出るのかもしれません。