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[TensorFlowで株価予想] 5 - 大きく上がると予想されたときだけ買ってみるシミュレーション

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TensorFlowで株価予想シリーズ

はじめに

前回は売買シミュレーションをして実際に取引を行っていたら元金1000万円は増えたのか減ったのかやりました。大きく増えた銘柄もあり、逆に大きく減った銘柄もありという感じです。終値ー始値が0円より高ければ買うという判定でした。今回はこの判定部分を変更します。まず2種類だった分け方を3種類にします。

  • 2%上がる
  • 2%下がる
  • それ以外

2%上がる の判定の時だけ、当日の始値で買って終値で売るようにします。

実行

コードは毎度のこと github にまるっとおいてあります。

まず以下のコマンドで環境を構築して

$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv
$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl

結果を result.csv に追記していくので、既に存在していたら削除します。

そして以下を実行します。

$ python run_jp.py

結果

前回のシミュレーションは「東証1部/東証2部/JASDAQ/マザーズ」と多くの銘柄でやっていましたが、時間もかかるので今回は日経225の銘柄だけで行ってみました。

コード 銘柄名 残高 正解数 不正解数 正解率
6479 ミネベア ¥12,419,293 6 2 75%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション ¥11,336,395 4 12 25%
6988 日東電工 ¥11,121,534 2 0 100%
3099 三越伊勢丹ホールディングス ¥10,840,389 3 2 60%
5332 TOTO ¥10,770,561 2 5 29%
5803 フジクラ ¥10,750,321 2 0 100%
1721 コムシスホールディングス ¥10,739,070 4 14 22%
4507 塩野義製薬 ¥10,736,614 2 7 22%
6767 ミツミ電機 ¥10,709,029 2 0 100%
8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス ¥10,693,507 3 3 50%
3086 J.フロントリテイリング ¥10,639,456 2 4 33%
2768 双日 ¥10,638,505 1 3 25%
7752 リコー ¥10,615,924 1 1 50%
6302 住友重機械工業 ¥10,592,834 2 2 50%
6504 富士電機 ¥10,569,956 1 2 33%
8015 豊田通商 ¥10,532,354 1 1 50%
3105 日清紡ホールディングス ¥10,528,926 1 0 100%
6770 アルプス電気 ¥10,527,494 2 1 67%
8802 三菱地所 ¥10,525,900 2 0 100%
8001 伊藤忠商事 ¥10,458,519 1 1 50%
5108 ブリヂストン ¥10,445,118 3 4 43%
8804 東京建物 ¥10,435,391 1 2 33%
3407 旭化成 ¥10,427,836 2 3 40%
5214 日本電気硝子 ¥10,425,096 1 1 50%
4183 三井化学 ¥10,413,359 1 4 20%
8270 ユニーグループ・ホールディングス ¥10,401,998 1 1 50%
6976 太陽誘電 ¥10,385,251 1 0 100%
1808 長谷工コーポレーション ¥10,383,533 2 5 29%
6506 安川電機 ¥10,370,219 1 1 50%
4272 日本化薬 ¥10,364,758 1 1 50%
8604 野村ホールディングス ¥10,331,579 1 0 100%
8628 松井証券 ¥10,327,418 1 0 100%
9104 商船三井 ¥10,304,322 1 0 100%
7205 日野自動車 ¥10,294,036 1 1 50%
9007 小田急電鉄 ¥10,269,174 1 2 33%
9501 東京電力ホールディングス ¥10,267,807 1 0 100%
5714 DOWAホールディングス ¥10,267,177 3 7 30%
6103 オークマ ¥10,264,359 1 0 100%
6471 日本精工 ¥10,259,270 2 1 67%
4519 中外製薬 ¥10,253,447 1 1 50%
3402 東レ ¥10,247,950 1 0 100%
3405 クラレ ¥10,243,884 1 2 33%
1802 大林組 ¥10,237,935 0 3 0%
7261 マツダ ¥10,230,283 0 4 0%
6366 千代田化工建設 ¥10,226,414 2 3 40%
4063 信越化学工業 ¥10,219,510 1 0 100%
7762 シチズンホールディングス ¥10,205,062 1 2 33%
7270 富士重工業 ¥10,166,035 0 1 0%
6762 TDK ¥10,130,205 1 2 33%
3101 東洋紡 ¥10,118,681 0 1 0%
9437 NTTドコモ ¥10,116,382 1 3 25%
5333 日本碍子 ¥10,111,791 0 1 0%
4042 東ソー ¥10,107,370 0 1 0%
5707 東邦亜鉛 ¥10,092,473 2 8 20%
3436 SUMCO ¥10,078,736 1 6 14%
5541 大平洋金属 ¥10,074,174 0 2 0%
4523 エーザイ ¥10,057,153 2 6 25%
2871 ニチレイ ¥10,053,832 0 1 0%
6301 小松製作所 ¥10,053,617 0 3 0%
4208 宇部興産 ¥10,042,944 0 2 0%
5711 三菱マテリアル ¥10,038,533 1 2 33%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス ¥10,036,925 1 2 33%
6701 日本電気 ¥10,026,211 0 1 0%
4911 資生堂 ¥10,018,752 0 2 0%
7267 本田技研工業 ¥10,017,111 2 3 40%
8253 クレディセゾン ¥10,014,513 0 1 0%
4005 住友化学 ¥10,009,465 0 2 0%
3382 セブン&アイ・ホールディングス ¥10,003,932 0 1 0%
1605 国際石油開発帝石 ¥10,000,000 0 0 -
1801 大成建設 ¥10,000,000 0 0 -
1803 清水建設 ¥10,000,000 0 0 -
1925 大和ハウス工業 ¥10,000,000 0 0 -
1928 積水ハウス ¥10,000,000 0 0 -
2002 日清製粉グループ本社 ¥10,000,000 0 0 -
2269 明治ホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
2282 日本ハム ¥10,000,000 0 0 -
2432 ディー・エヌ・エー ¥10,000,000 0 0 -
2503 キリンホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
2801 キッコーマン ¥10,000,000 0 0 -
2914 日本たばこ産業 ¥10,000,000 0 0 -
3861 王子ホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
3865 北越紀州製紙 ¥10,000,000 0 0 -
4021 日産化学工業 ¥10,000,000 0 0 -
4061 デンカ ¥10,000,000 0 0 -
4151 協和発酵キリン ¥10,000,000 0 0 -
4188 三菱ケミカルホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
4324 電通 ¥10,000,000 0 0 -
4452 花王 ¥10,000,000 0 0 -
4502 武田薬品工業 ¥10,000,000 0 0 -
4503 アステラス製薬 ¥10,000,000 0 0 -
4506 大日本住友製薬 ¥10,000,000 0 0 -
4543 テルモ ¥10,000,000 0 0 -
4568 第一三共 ¥10,000,000 0 0 -
4689 ヤフー ¥10,000,000 0 0 -
4704 トレンドマイクロ ¥10,000,000 0 0 -
4902 コニカミノルタ ¥10,000,000 0 0 -
5002 昭和シェル石油 ¥10,000,000 0 0 -
5020 JXホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
5201 旭硝子 ¥10,000,000 0 0 -
5232 住友大阪セメント ¥10,000,000 0 0 -
5233 太平洋セメント ¥10,000,000 0 0 -
5406 神戸製鋼所 ¥10,000,000 0 0 -
5411 ジェイエフイーホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
5631 日本製鋼所 ¥10,000,000 0 0 -
5706 三井金属鉱業 ¥10,000,000 0 0 -
5715 古河機械金属 ¥10,000,000 0 0 -
5801 古河電気工業 ¥10,000,000 0 0 -
5802 住友電気工業 ¥10,000,000 0 0 -
5901 東洋製罐グループホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
6113 アマダホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
6326 クボタ ¥10,000,000 0 0 -
6367 ダイキン工業 ¥10,000,000 0 0 -
6472 NTN ¥10,000,000 0 0 -
6473 ジェイテクト ¥10,000,000 0 0 -
6501 日立製作所 ¥10,000,000 0 0 -
6508 明電舎 ¥10,000,000 0 0 -
6702 富士通 ¥10,000,000 0 0 -
6703 沖電気工業 ¥10,000,000 0 0 -
6752 パナソニック ¥10,000,000 0 0 -
6758 ソニー ¥10,000,000 0 0 -
6773 パイオニア ¥10,000,000 0 0 -
6841 横河電機 ¥10,000,000 0 0 -
6857 アドバンテスト ¥10,000,000 0 0 -
6902 デンソー ¥10,000,000 0 0 -
6954 ファナック ¥10,000,000 0 0 -
6971 京セラ ¥10,000,000 0 0 -
7004 日立造船 ¥10,000,000 0 0 -
7011 三菱重工業 ¥10,000,000 0 0 -
7013 IHI ¥10,000,000 0 0 -
7201 日産自動車 ¥10,000,000 0 0 -
7269 スズキ ¥10,000,000 0 0 -
7731 ニコン ¥10,000,000 0 0 -
7735 SCREENホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
7751 キヤノン ¥10,000,000 0 0 -
7911 凸版印刷 ¥10,000,000 0 0 -
7951 ヤマハ ¥10,000,000 0 0 -
8002 丸紅 ¥10,000,000 0 0 -
8031 三井物産 ¥10,000,000 0 0 -
8035 東京エレクトロン ¥10,000,000 0 0 -
8058 三菱商事 ¥10,000,000 0 0 -
8233 高島屋 ¥10,000,000 0 0 -
8267 イオン ¥10,000,000 0 0 -
8303 新生銀行 ¥10,000,000 0 0 -
8304 あおぞら銀行 ¥10,000,000 0 0 -
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ ¥10,000,000 0 0 -
8308 りそなホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
8331 千葉銀行 ¥10,000,000 0 0 -
8411 みずほフィナンシャルグループ ¥10,000,000 0 0 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
8729 ソニーフィナンシャルホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
8750 第一生命保険 ¥10,000,000 0 0 -
8766 東京海上ホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
8801 三井不動産 ¥10,000,000 0 0 -
8830 住友不動産 ¥10,000,000 0 0 -
9001 東武鉄道 ¥10,000,000 0 0 -
9005 東京急行電鉄 ¥10,000,000 0 0 -
9008 京王電鉄 ¥10,000,000 0 0 -
9020 東日本旅客鉄道 ¥10,000,000 0 0 -
9021 西日本旅客鉄道 ¥10,000,000 0 0 -
9022 東海旅客鉄道 ¥10,000,000 0 0 -
9064 ヤマトホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
9101 日本郵船 ¥10,000,000 0 0 -
9107 川崎汽船 ¥10,000,000 0 0 -
9301 三菱倉庫 ¥10,000,000 0 0 -
9412 スカパーJSATホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
9432 日本電信電話 ¥10,000,000 0 0 -
9433 KDDI ¥10,000,000 0 0 -
9502 中部電力 ¥10,000,000 0 0 -
9503 関西電力 ¥10,000,000 0 0 -
9602 東宝 ¥10,000,000 0 0 -
9613 エヌ・ティ・ティ・データ ¥10,000,000 0 0 -
9681 東京ドーム ¥10,000,000 0 0 -
9735 セコム ¥10,000,000 0 0 -
9766 コナミホールディングス ¥10,000,000 0 0 -
9983 ファーストリテイリング ¥10,000,000 0 0 -
5301 東海カーボン ¥9,997,499 0 3 0%
7912 大日本印刷 ¥9,980,702 0 1 0%
9202 ANAホールディングス ¥9,974,720 0 2 0%
8601 大和証券グループ本社 ¥9,948,750 1 4 20%
8252 丸井グループ ¥9,947,853 0 1 0%
7202 いすゞ自動車 ¥9,941,681 0 1 0%
8355 静岡銀行 ¥9,931,306 1 3 25%
7211 三菱自動車工業 ¥9,925,291 1 3 25%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ ¥9,899,720 1 12 8%
1963 日揮 ¥9,892,340 1 2 33%
3401 帝人 ¥9,886,333 0 4 0%
2802 味の素 ¥9,879,008 0 1 0%
5101 横浜ゴム ¥9,860,038 0 1 0%
8053 住友商事 ¥9,856,651 0 1 0%
6361 荏原製作所 ¥9,845,056 0 3 0%
9009 京成電鉄 ¥9,762,147 0 3 0%
1812 鹿島建設 ¥9,761,913 1 5 17%
9531 東京瓦斯 ¥9,757,236 0 1 0%
7012 川崎重工業 ¥9,756,486 0 2 0%
2502 アサヒグループホールディングス ¥9,746,934 1 2 33%
6305 日立建機 ¥9,709,202 0 2 0%
4041 日本曹達 ¥9,690,191 0 1 0%
8316 三井住友フィナンシャルグループ ¥9,688,654 0 5 0%
4901 富士フイルムホールディングス ¥9,678,662 0 3 0%
6502 東芝 ¥9,673,458 1 6 14%
5401 新日鐵住金 ¥9,668,895 0 3 0%
7733 オリンパス ¥9,656,281 0 2 0%
8795 T&Dホールディングス ¥9,648,765 1 7 13%
2531 宝ホールディングス ¥9,639,455 1 7 13%
6952 カシオ計算機 ¥9,637,760 0 1 0%
1332 日本水産 ¥9,606,474 0 4 0%
5202 日本板硝子 ¥9,606,038 1 11 8%
5713 住友金属鉱山 ¥9,594,898 0 2 0%
4004 昭和電工 ¥9,559,816 0 6 0%
9984 ソフトバンクグループ ¥9,537,599 0 5 0%
7203 トヨタ自動車 ¥9,535,036 0 2 0%
7003 三井造船 ¥9,479,196 2 6 25%
9532 大阪瓦斯 ¥9,458,528 0 5 0%
9062 日本通運 ¥9,410,509 0 7 0%
2501 サッポロホールディングス ¥9,382,809 0 6 0%
6753 シャープ ¥9,264,187 3 10 23%
3103 ユニチカ ¥9,112,885 0 3 0%
4043 トクヤマ ¥8,919,300 2 10 17%

全ての残高を平均すると ¥10,056,550 となりプラスになります。またシミュレーション期間は直近の200日で行っていますが、1年前は日経平均が2万円で現在は1.6万円と大きく下がっている状況なのでよい結果だと思います。

面白いのは正解率が低い銘柄でも残高がプラスになっているところです。ジーエス・ユアサコーポレーションは16回購入していますが、そのうち12回も予想を外しています。ですが、残高が1.1倍に増えています。これは2%上がると予想した時は2%は上がらないまでも、そんなに下がらないという事だと思います。

また、1%で判定を行うと下がる銘柄が増えてくるので、ある程度尖った特徴に絞って判定させた方が良い結果が出るのかもしれません。

akiraak
アーケード・コンシューマゲーム/オンラインゲーム/スマホアプリ/WEBサービスなどのプログラミングをやってます。
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