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[TensorFlowで株価予想] 2 - 日経平均225銘柄の株価予想正解率ランキング〜

Last updated at Posted at 2016-06-05

TensorFlowで株価予想シリーズ

前置き

前回、S&P500の終値が当日始値よりも上がるか下がるかを予想してみたところ正解率は72%だった。この数値なら実運用できるだろうと、その仕組のまま日経平均225で試したところ、なんと50%ちょっと。全然ダメだ!前日終値との比較のときは65%だってのにまったく使えない子になってしまった。

まぁそれはそれ。気を取り直して今度は世界の株価指標(日本、上海、香港、ドイツ、ロンドン、アメリカ)を使って日経平均225の個別の銘柄が上がるのか下がるのかを予想してみる。日経平均って平均なんで株価指標と連動する銘柄ものもあれば連動しないものもあるはず。全部混ぜて平均にしてしまうからダメなんだよー!美味しい銘柄はどれかなっと。。。

実行

コードはこちら。githubにまるっとあるよ。

このコマンドで環境設定して

$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv
$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl

まずは日経平均225の個別銘柄の株価情報を取ってくる。Quandlというサイトでデータをダウンロードできるのだけど、どうも取ってこれる期間が短いみたい。株価指標の方は1991年のデータからあるんで、できるだけ長い期間の株価が欲しい。そこでヤフーファイナンスのページをスクリーニングしてきましたー。このコマンドを実行。

$ python nikkei225.py

、、、、、、、、 6時間くらいかかります。

で、次に株価予測を実行

$ python goognet.py

、、、、、、、、、、、、、、、、、、 手元の GeForce GTX TITAN X だと2時間くらいかかった。。。。 CPU だと10倍くらいだから20時間かかるんじゃね知らんけど。ふぁいとー

ちなTensorFlow 0.8 GPU 版を Ubuntu 14.04 にインストール

そして計算結果は results.csv に保存される。

ちなみに1プロセスで225の計算したらどんどん計算が遅くなってきたので、1プロセス1銘柄で処理するように変えてみた。それでも半分ぐらい処理したらCUDAのライブラリがエラー返すようになってPCを再起動した。まだまだライブラリにバグあるんだろなー

結果

で、結果ドーーン!
正解率が50%に近いと当たらなくて、50%から遠ざかると何かしらの判定ができるってことでこんな感じにしてみた。

ちなみに1位の「コンコルディア・フィナンシャルグループ」はデータ数が40日くらいしかないので全くあてにならない銘柄っす。50%-33%=17%なんで17%の確率で外れるってことだ。つまり学習器が「売れ」って出したら買えばいい。「買え」って出したら売ればいい。。。でもデータが40日しかないから学習できたとは思えない。。。

2位から5位くらいはいいね。ここらは世界の株価指標と連動してそうなので上手く運用できるかもしれん。

順位 Code 銘柄名 正解率絶対値 正解率
1 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 16.67% 33.33%
2 3103 ユニチカ 15.22% 65.22%
3 3101 東洋紡 9.60% 59.60%
4 3863 日本製紙 9.33% 59.33%
5 2269 明治ホールディングス 7.80% 57.80%
6 9001 東武鉄道 7.67% 57.67%
7 5715 古河機械金属 7.51% 57.51%
8 5703 日本軽金属ホールディングス 7.47% 57.47%
9 4188 三菱ケミカルホールディングス 7.20% 57.20%
10 5406 神戸製鋼所 6.89% 56.89%
11 1332 日本水産 6.71% 56.71%
12 8304 あおぞら銀行 5.94% 55.94%
13 4208 宇部興産 5.66% 55.66%
14 7003 三井造船 5.66% 55.66%
15 9062 日本通運 5.58% 55.58%
16 6508 明電舎 5.58% 44.42%
17 5020 JXホールディングス 5.56% 44.44%
18 4523 エーザイ 5.50% 55.50%
19 9735 セコム 5.42% 55.42%
20 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5.34% 55.34%
21 4004 昭和電工 5.26% 55.26%
22 3289 東急不動産ホールディングス 5.20% 44.80%
23 8303 新生銀行 5.18% 55.18%
24 5413 日新製鋼 5.17% 44.83%
25 2871 ニチレイ 5.02% 55.02%
26 6701 日本電気 5.02% 55.02%
27 9984 ソフトバンクグループ 4.96% 54.96%
28 8750 第一生命保険 4.88% 45.12%
29 4704 トレンドマイクロ 4.88% 54.88%
30 9501 東京電力ホールディングス 4.86% 45.14%
31 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.80% 54.80%
32 5233 太平洋セメント 4.78% 54.78%
33 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4.73% 45.27%
34 9531 東京瓦斯 4.70% 54.70%
35 6503 三菱電機 4.69% 54.69%
36 6773 パイオニア 4.62% 54.62%
37 2768 双日 4.60% 54.60%
38 1812 鹿島建設 4.54% 54.54%
39 9005 東京急行電鉄 4.54% 45.46%
40 1333 マルハニチロ 4.46% 45.54%
41 8411 みずほフィナンシャルグループ 4.43% 54.43%
42 4568 第一三共 4.25% 45.75%
43 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス 4.21% 54.21%
44 8308 りそなホールディングス 4.11% 54.11%
45 2531 宝ホールディングス 4.06% 45.94%
46 4324 電通 4.04% 54.04%
47 8035 東京エレクトロン 4.01% 54.01%
48 5706 三井金属鉱業 3.98% 46.02%
49 5802 住友電気工業 3.98% 53.98%
50 6361 荏原製作所 3.98% 53.98%
51 7912 大日本印刷 3.98% 53.98%
52 4005 住友化学 3.90% 53.90%
53 9503 関西電力 3.82% 46.18%
54 4543 テルモ 3.78% 53.78%
55 8015 豊田通商 3.78% 53.78%
56 6504 富士電機 3.73% 53.73%
57 2501 サッポロホールディングス 3.70% 53.70%
58 5801 古河電気工業 3.65% 46.35%
59 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 3.59% 53.59%
60 1721 コムシスホールディングス 3.57% 46.43%
61 1605 国際石油開発帝石 3.55% 53.55%
62 3402 東レ 3.54% 53.54%
63 5707 東邦亜鉛 3.54% 53.54%
64 9983 ファーストリテイリング 3.53% 53.53%
65 2801 キッコーマン 3.49% 53.49%
66 7270 富士重工業 3.49% 53.49%
67 7911 凸版印刷 3.49% 53.49%
68 1801 大成建設 3.41% 53.41%
69 1928 積水ハウス 3.41% 53.41%
70 2802 味の素 3.41% 53.41%
71 4041 日本曹達 3.41% 53.41%
72 4061 デンカ 3.41% 53.41%
73 9020 東日本旅客鉄道 3.39% 53.39%
74 6758 ソニー 3.38% 53.38%
75 6471 日本精工 3.25% 53.25%
76 7762 シチズンホールディングス 3.25% 53.25%
77 1802 大林組 3.17% 53.17%
78 5202 日本板硝子 3.17% 53.17%
79 5411 ジェイエフイーホールディングス 3.15% 53.15%
80 9009 京成電鉄 3.09% 53.09%
81 1808 長谷工コーポレーション 3.05% 53.05%
82 8766 東京海上ホールディングス 3.04% 53.04%
83 4911 資生堂 3.01% 53.01%
84 5232 住友大阪セメント 3.01% 53.01%
85 6703 沖電気工業 3.01% 53.01%
86 6753 シャープ 3.01% 46.99%
87 7735 SCREENホールディングス 3.01% 53.01%
88 9104 商船三井 3.01% 46.99%
89 9602 東宝 2.97% 52.97%
90 5711 三菱マテリアル 2.93% 47.07%
91 2502 アサヒグループホールディングス 2.93% 52.93%
92 9681 東京ドーム 2.93% 52.93%
93 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.91% 47.09%
94 6954 ファナック 2.89% 52.89%
95 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.87% 52.87%
96 5332 TOTO 2.85% 52.85%
97 6367 ダイキン工業 2.85% 52.85%
98 9532 大阪瓦斯 2.85% 52.85%
99 8628 松井証券 2.84% 47.16%
100 5333 日本碍子 2.77% 52.77%
101 7201 日産自動車 2.77% 52.77%
102 3436 SUMCO 2.73% 52.73%
103 4272 日本化薬 2.72% 47.28%
104 3086 J.フロントリテイリング 2.72% 52.72%
105 2282 日本ハム 2.65% 52.65%
106 8270 ユニーグループ・ホールディングス 2.61% 52.61%
107 6103 オークマ 2.57% 52.57%
108 3401 帝人 2.53% 52.53%
109 4043 トクヤマ 2.53% 47.47%
110 6301 小松製作所 2.53% 52.53%
111 8804 東京建物 2.53% 52.53%
112 4519 中外製薬 2.49% 52.49%
113 6366 千代田化工建設 2.49% 52.49%
114 7004 日立造船 2.49% 52.49%
115 4503 アステラス製薬 2.45% 52.45%
116 6857 アドバンテスト 2.45% 52.45%
117 7261 マツダ 2.41% 52.41%
118 5002 昭和シェル石油 2.40% 47.60%
119 3105 日清紡ホールディングス 2.37% 52.37%
120 5541 大平洋金属 2.37% 52.37%
121 6473 ジェイテクト 2.37% 52.37%
122 6752 パナソニック 2.37% 47.63%
123 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2.29% 47.71%
124 5803 フジクラ 2.29% 52.29%
125 7202 いすゞ自動車 2.29% 52.29%
126 7211 三菱自動車工業 2.29% 52.29%
127 8002 丸紅 2.29% 52.29%
128 8252 丸井グループ 2.29% 52.29%
129 9412 スカパーJSATホールディングス 2.25% 52.25%
130 4183 三井化学 2.25% 47.75%
131 8802 三菱地所 2.25% 47.75%
132 9432 日本電信電話 2.25% 52.25%
133 5631 日本製鋼所 2.21% 47.79%
134 6479 ミネベア 2.21% 47.79%
135 8253 クレディセゾン 2.21% 47.79%
136 4042 東ソー 2.21% 52.21%
137 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2.15% 52.15%
138 2002 日清製粉グループ本社 2.13% 52.13%
139 8031 三井物産 2.13% 52.13%
140 6841 横河電機 2.09% 52.09%
141 7013 IHI 2.09% 52.09%
142 3861 王子ホールディングス 2.05% 47.95%
143 5901 東洋製罐グループホールディングス 2.05% 47.95%
144 6501 日立製作所 2.05% 52.05%
145 8601 大和証券グループ本社 2.05% 52.05%
146 9437 NTTドコモ 2.04% 52.04%
147 2914 日本たばこ産業 1.99% 48.01%
148 7731 ニコン 1.97% 48.03%
149 8001 伊藤忠商事 1.97% 48.03%
150 4506 大日本住友製薬 1.97% 51.97%
151 6502 東芝 1.97% 51.97%
152 7752 リコー 1.96% 48.04%
153 8830 住友不動産 1.93% 51.93%
154 9022 東海旅客鉄道 1.92% 51.92%
155 3407 旭化成 1.89% 51.89%
156 7203 トヨタ自動車 1.89% 51.89%
157 7751 キヤノン 1.89% 48.11%
158 6113 アマダホールディングス 1.85% 51.85%
159 9433 KDDI 1.85% 51.85%
160 3865 北越紀州製紙 1.81% 51.81%
161 8801 三井不動産 1.81% 48.19%
162 9008 京王電鉄 1.80% 48.20%
163 4151 協和発酵キリン 1.73% 48.27%
164 7267 本田技研工業 1.73% 48.27%
165 4901 富士フイルムホールディングス 1.73% 51.73%
166 5401 新日鐵住金 1.73% 51.73%
167 5714 DOWAホールディングス 1.73% 51.73%
168 6988 日東電工 1.73% 51.73%
169 7205 日野自動車 1.73% 51.73%
170 8795 T&Dホールディングス 1.69% 51.69%
171 5101 横浜ゴム 1.69% 51.69%
172 8053 住友商事 1.68% 51.68%
173 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1.67% 51.67%
174 2503 キリンホールディングス 1.65% 51.65%
175 5214 日本電気硝子 1.65% 51.65%
176 6952 カシオ計算機 1.65% 51.65%
177 9502 中部電力 1.65% 51.65%
178 4021 日産化学工業 1.65% 48.35%
179 7011 三菱重工業 1.64% 51.64%
180 4063 信越化学工業 1.60% 48.40%
181 9766 コナミホールディングス 1.57% 51.57%
182 1963 日揮 1.57% 48.43%
183 4452 花王 1.57% 51.57%
184 6767 ミツミ電機 1.57% 51.57%
185 7012 川崎重工業 1.57% 51.57%
186 7269 スズキ 1.57% 51.57%
187 8267 イオン 1.57% 48.43%
188 6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 1.52% 51.52%
189 6702 富士通 1.49% 51.49%
190 8604 野村ホールディングス 1.45% 51.45%
191 7951 ヤマハ 1.41% 51.41%
192 8355 静岡銀行 1.41% 51.41%
193 8233 高島屋 1.36% 48.64%
194 9021 西日本旅客鉄道 1.35% 51.35%
195 4902 コニカミノルタ 1.33% 51.33%
196 9064 ヤマトホールディングス 1.33% 51.33%
197 9101 日本郵船 1.33% 48.67%
198 8331 千葉銀行 1.29% 51.29%
199 1803 清水建設 1.24% 51.24%
200 1925 大和ハウス工業 1.24% 51.24%
201 9202 ANAホールディングス 1.24% 51.24%
202 5713 住友金属鉱山 1.21% 51.21%
203 6976 太陽誘電 1.20% 51.20%
204 2432 ディー・エヌ・エー 1.18% 48.82%
205 4502 武田薬品工業 1.16% 51.16%
206 6326 クボタ 1.16% 51.16%
207 8058 三菱商事 1.16% 51.16%
208 9301 三菱倉庫 1.16% 51.16%
209 5201 旭硝子 1.16% 48.84%
210 6770 アルプス電気 1.08% 51.08%
211 6302 住友重機械工業 1.08% 51.08%
212 6506 安川電機 1.00% 49.00%
213 6472 NTN 1.00% 51.00%
214 9007 小田急電鉄 1.00% 51.00%
215 9107 川崎汽船 1.00% 51.00%
216 3405 クラレ 0.92% 50.92%
217 4507 塩野義製薬 0.92% 50.92%
218 6762 TDK 0.92% 49.08%
219 6971 京セラ 0.84% 49.16%
220 7733 オリンパス 0.76% 49.24%
221 6902 デンソー 0.76% 50.76%
222 6305 日立建機 0.72% 49.28%
223 5301 東海カーボン 0.68% 49.32%

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