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[TensorFlowで株価予想] 2 - 日経平均225銘柄の株価予想正解率ランキング〜

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TensorFlowで株価予想シリーズ


前置き

前回、S&P500の終値が当日始値よりも上がるか下がるかを予想してみたところ正解率は72%だった。この数値なら実運用できるだろうと、その仕組のまま日経平均225で試したところ、なんと50%ちょっと。全然ダメだ!前日終値との比較のときは65%だってのにまったく使えない子になってしまった。

まぁそれはそれ。気を取り直して今度は世界の株価指標(日本、上海、香港、ドイツ、ロンドン、アメリカ)を使って日経平均225の個別の銘柄が上がるのか下がるのかを予想してみる。日経平均って平均なんで株価指標と連動する銘柄ものもあれば連動しないものもあるはず。全部混ぜて平均にしてしまうからダメなんだよー!美味しい銘柄はどれかなっと。。。


実行

コードはこちら。githubにまるっとあるよ。

このコマンドで環境設定して

$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv

$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl

まずは日経平均225の個別銘柄の株価情報を取ってくる。Quandlというサイトでデータをダウンロードできるのだけど、どうも取ってこれる期間が短いみたい。株価指標の方は1991年のデータからあるんで、できるだけ長い期間の株価が欲しい。そこでヤフーファイナンスのページをスクリーニングしてきましたー。このコマンドを実行。

$ python nikkei225.py

、、、、、、、、 6時間くらいかかります。

で、次に株価予測を実行

$ python goognet.py

、、、、、、、、、、、、、、、、、、 手元の GeForce GTX TITAN X だと2時間くらいかかった。。。。 CPU だと10倍くらいだから20時間かかるんじゃね知らんけど。ふぁいとー

ちなTensorFlow 0.8 GPU 版を Ubuntu 14.04 にインストール

そして計算結果は results.csv に保存される。

ちなみに1プロセスで225の計算したらどんどん計算が遅くなってきたので、1プロセス1銘柄で処理するように変えてみた。それでも半分ぐらい処理したらCUDAのライブラリがエラー返すようになってPCを再起動した。まだまだライブラリにバグあるんだろなー


結果

で、結果ドーーン!

正解率が50%に近いと当たらなくて、50%から遠ざかると何かしらの判定ができるってことでこんな感じにしてみた。

ちなみに1位の「コンコルディア・フィナンシャルグループ」はデータ数が40日くらいしかないので全くあてにならない銘柄っす。50%-33%=17%なんで17%の確率で外れるってことだ。つまり学習器が「売れ」って出したら買えばいい。「買え」って出したら売ればいい。。。でもデータが40日しかないから学習できたとは思えない。。。

2位から5位くらいはいいね。ここらは世界の株価指標と連動してそうなので上手く運用できるかもしれん。

順位
Code
銘柄名
正解率絶対値
正解率

1
7186
コンコルディア・フィナンシャルグループ
16.67%
33.33%

2
3103
ユニチカ
15.22%
65.22%

3
3101
東洋紡
9.60%
59.60%

4
3863
日本製紙
9.33%
59.33%

5
2269
明治ホールディングス
7.80%
57.80%

6
9001
東武鉄道
7.67%
57.67%

7
5715
古河機械金属
7.51%
57.51%

8
5703
日本軽金属ホールディングス
7.47%
57.47%

9
4188
三菱ケミカルホールディングス
7.20%
57.20%

10
5406
神戸製鋼所
6.89%
56.89%

11
1332
日本水産
6.71%
56.71%

12
8304
あおぞら銀行
5.94%
55.94%

13
4208
宇部興産
5.66%
55.66%

14
7003
三井造船
5.66%
55.66%

15
9062
日本通運
5.58%
55.58%

16
6508
明電舎
5.58%
44.42%

17
5020
JXホールディングス
5.56%
44.44%

18
4523
エーザイ
5.50%
55.50%

19
9735
セコム
5.42%
55.42%

20
8316
三井住友フィナンシャルグループ
5.34%
55.34%

21
4004
昭和電工
5.26%
55.26%

22
3289
東急不動産ホールディングス
5.20%
44.80%

23
8303
新生銀行
5.18%
55.18%

24
5413
日新製鋼
5.17%
44.83%

25
2871
ニチレイ
5.02%
55.02%

26
6701
日本電気
5.02%
55.02%

27
9984
ソフトバンクグループ
4.96%
54.96%

28
8750
第一生命保険
4.88%
45.12%

29
4704
トレンドマイクロ
4.88%
54.88%

30
9501
東京電力ホールディングス
4.86%
45.14%

31
8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ
4.80%
54.80%

32
5233
太平洋セメント
4.78%
54.78%

33
8354
ふくおかフィナンシャルグループ
4.73%
45.27%

34
9531
東京瓦斯
4.70%
54.70%

35
6503
三菱電機
4.69%
54.69%

36
6773
パイオニア
4.62%
54.62%

37
2768
双日
4.60%
54.60%

38
1812
鹿島建設
4.54%
54.54%

39
9005
東京急行電鉄
4.54%
45.46%

40
1333
マルハニチロ
4.46%
45.54%

41
8411
みずほフィナンシャルグループ
4.43%
54.43%

42
4568
第一三共
4.25%
45.75%

43
8630
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
4.21%
54.21%

44
8308
りそなホールディングス
4.11%
54.11%

45
2531
宝ホールディングス
4.06%
45.94%

46
4324
電通
4.04%
54.04%

47
8035
東京エレクトロン
4.01%
54.01%

48
5706
三井金属鉱業
3.98%
46.02%

49
5802
住友電気工業
3.98%
53.98%

50
6361
荏原製作所
3.98%
53.98%

51
7912
大日本印刷
3.98%
53.98%

52
4005
住友化学
3.90%
53.90%

53
9503
関西電力
3.82%
46.18%

54
4543
テルモ
3.78%
53.78%

55
8015
豊田通商
3.78%
53.78%

56
6504
富士電機
3.73%
53.73%

57
2501
サッポロホールディングス
3.70%
53.70%

58
5801
古河電気工業
3.65%
46.35%

59
9613
エヌ・ティ・ティ・データ
3.59%
53.59%

60
1721
コムシスホールディングス
3.57%
46.43%

61
1605
国際石油開発帝石
3.55%
53.55%

62
3402
東レ
3.54%
53.54%

63
5707
東邦亜鉛
3.54%
53.54%

64
9983
ファーストリテイリング
3.53%
53.53%

65
2801
キッコーマン
3.49%
53.49%

66
7270
富士重工業
3.49%
53.49%

67
7911
凸版印刷
3.49%
53.49%

68
1801
大成建設
3.41%
53.41%

69
1928
積水ハウス
3.41%
53.41%

70
2802
味の素
3.41%
53.41%

71
4041
日本曹達
3.41%
53.41%

72
4061
デンカ
3.41%
53.41%

73
9020
東日本旅客鉄道
3.39%
53.39%

74
6758
ソニー
3.38%
53.38%

75
6471
日本精工
3.25%
53.25%

76
7762
シチズンホールディングス
3.25%
53.25%

77
1802
大林組
3.17%
53.17%

78
5202
日本板硝子
3.17%
53.17%

79
5411
ジェイエフイーホールディングス
3.15%
53.15%

80
9009
京成電鉄
3.09%
53.09%

81
1808
長谷工コーポレーション
3.05%
53.05%

82
8766
東京海上ホールディングス
3.04%
53.04%

83
4911
資生堂
3.01%
53.01%

84
5232
住友大阪セメント
3.01%
53.01%

85
6703
沖電気工業
3.01%
53.01%

86
6753
シャープ
3.01%
46.99%

87
7735
SCREENホールディングス
3.01%
53.01%

88
9104
商船三井
3.01%
46.99%

89
9602
東宝
2.97%
52.97%

90
5711
三菱マテリアル
2.93%
47.07%

91
2502
アサヒグループホールディングス
2.93%
52.93%

92
9681
東京ドーム
2.93%
52.93%

93
3099
三越伊勢丹ホールディングス
2.91%
47.09%

94
6954
ファナック
2.89%
52.89%

95
3382
セブン&アイ・ホールディングス
2.87%
52.87%

96
5332
TOTO
2.85%
52.85%

97
6367
ダイキン工業
2.85%
52.85%

98
9532
大阪瓦斯
2.85%
52.85%

99
8628
松井証券
2.84%
47.16%

100
5333
日本碍子
2.77%
52.77%

101
7201
日産自動車
2.77%
52.77%

102
3436
SUMCO
2.73%
52.73%

103
4272
日本化薬
2.72%
47.28%

104
3086
J.フロントリテイリング
2.72%
52.72%

105
2282
日本ハム
2.65%
52.65%

106
8270
ユニーグループ・ホールディングス
2.61%
52.61%

107
6103
オークマ
2.57%
52.57%

108
3401
帝人
2.53%
52.53%

109
4043
トクヤマ
2.53%
47.47%

110
6301
小松製作所
2.53%
52.53%

111
8804
東京建物
2.53%
52.53%

112
4519
中外製薬
2.49%
52.49%

113
6366
千代田化工建設
2.49%
52.49%

114
7004
日立造船
2.49%
52.49%

115
4503
アステラス製薬
2.45%
52.45%

116
6857
アドバンテスト
2.45%
52.45%

117
7261
マツダ
2.41%
52.41%

118
5002
昭和シェル石油
2.40%
47.60%

119
3105
日清紡ホールディングス
2.37%
52.37%

120
5541
大平洋金属
2.37%
52.37%

121
6473
ジェイテクト
2.37%
52.37%

122
6752
パナソニック
2.37%
47.63%

123
8309
三井住友トラスト・ホールディングス
2.29%
47.71%

124
5803
フジクラ
2.29%
52.29%

125
7202
いすゞ自動車
2.29%
52.29%

126
7211
三菱自動車工業
2.29%
52.29%

127
8002
丸紅
2.29%
52.29%

128
8252
丸井グループ
2.29%
52.29%

129
9412
スカパーJSATホールディングス
2.25%
52.25%

130
4183
三井化学
2.25%
47.75%

131
8802
三菱地所
2.25%
47.75%

132
9432
日本電信電話
2.25%
52.25%

133
5631
日本製鋼所
2.21%
47.79%

134
6479
ミネベア
2.21%
47.79%

135
8253
クレディセゾン
2.21%
47.79%

136
4042
東ソー
2.21%
52.21%

137
8725
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
2.15%
52.15%

138
2002
日清製粉グループ本社
2.13%
52.13%

139
8031
三井物産
2.13%
52.13%

140
6841
横河電機
2.09%
52.09%

141
7013
IHI
2.09%
52.09%

142
3861
王子ホールディングス
2.05%
47.95%

143
5901
東洋製罐グループホールディングス
2.05%
47.95%

144
6501
日立製作所
2.05%
52.05%

145
8601
大和証券グループ本社
2.05%
52.05%

146
9437
NTTドコモ
2.04%
52.04%

147
2914
日本たばこ産業
1.99%
48.01%

148
7731
ニコン
1.97%
48.03%

149
8001
伊藤忠商事
1.97%
48.03%

150
4506
大日本住友製薬
1.97%
51.97%

151
6502
東芝
1.97%
51.97%

152
7752
リコー
1.96%
48.04%

153
8830
住友不動産
1.93%
51.93%

154
9022
東海旅客鉄道
1.92%
51.92%

155
3407
旭化成
1.89%
51.89%

156
7203
トヨタ自動車
1.89%
51.89%

157
7751
キヤノン
1.89%
48.11%

158
6113
アマダホールディングス
1.85%
51.85%

159
9433
KDDI
1.85%
51.85%

160
3865
北越紀州製紙
1.81%
51.81%

161
8801
三井不動産
1.81%
48.19%

162
9008
京王電鉄
1.80%
48.20%

163
4151
協和発酵キリン
1.73%
48.27%

164
7267
本田技研工業
1.73%
48.27%

165
4901
富士フイルムホールディングス
1.73%
51.73%

166
5401
新日鐵住金
1.73%
51.73%

167
5714
DOWAホールディングス
1.73%
51.73%

168
6988
日東電工
1.73%
51.73%

169
7205
日野自動車
1.73%
51.73%

170
8795
T&Dホールディングス
1.69%
51.69%

171
5101
横浜ゴム
1.69%
51.69%

172
8053
住友商事
1.68%
51.68%

173
8729
ソニーフィナンシャルホールディングス
1.67%
51.67%

174
2503
キリンホールディングス
1.65%
51.65%

175
5214
日本電気硝子
1.65%
51.65%

176
6952
カシオ計算機
1.65%
51.65%

177
9502
中部電力
1.65%
51.65%

178
4021
日産化学工業
1.65%
48.35%

179
7011
三菱重工業
1.64%
51.64%

180
4063
信越化学工業
1.60%
48.40%

181
9766
コナミホールディングス
1.57%
51.57%

182
1963
日揮
1.57%
48.43%

183
4452
花王
1.57%
51.57%

184
6767
ミツミ電機
1.57%
51.57%

185
7012
川崎重工業
1.57%
51.57%

186
7269
スズキ
1.57%
51.57%

187
8267
イオン
1.57%
48.43%

188
6674
ジーエス・ユアサコーポレーション
1.52%
51.52%

189
6702
富士通
1.49%
51.49%

190
8604
野村ホールディングス
1.45%
51.45%

191
7951
ヤマハ
1.41%
51.41%

192
8355
静岡銀行
1.41%
51.41%

193
8233
高島屋
1.36%
48.64%

194
9021
西日本旅客鉄道
1.35%
51.35%

195
4902
コニカミノルタ
1.33%
51.33%

196
9064
ヤマトホールディングス
1.33%
51.33%

197
9101
日本郵船
1.33%
48.67%

198
8331
千葉銀行
1.29%
51.29%

199
1803
清水建設
1.24%
51.24%

200
1925
大和ハウス工業
1.24%
51.24%

201
9202
ANAホールディングス
1.24%
51.24%

202
5713
住友金属鉱山
1.21%
51.21%

203
6976
太陽誘電
1.20%
51.20%

204
2432
ディー・エヌ・エー
1.18%
48.82%

205
4502
武田薬品工業
1.16%
51.16%

206
6326
クボタ
1.16%
51.16%

207
8058
三菱商事
1.16%
51.16%

208
9301
三菱倉庫
1.16%
51.16%

209
5201
旭硝子
1.16%
48.84%

210
6770
アルプス電気
1.08%
51.08%

211
6302
住友重機械工業
1.08%
51.08%

212
6506
安川電機
1.00%
49.00%

213
6472
NTN
1.00%
51.00%

214
9007
小田急電鉄
1.00%
51.00%

215
9107
川崎汽船
1.00%
51.00%

216
3405
クラレ
0.92%
50.92%

217
4507
塩野義製薬
0.92%
50.92%

218
6762
TDK
0.92%
49.08%

219
6971
京セラ
0.84%
49.16%

220
7733
オリンパス
0.76%
49.24%

221
6902
デンソー
0.76%
50.76%

222
6305
日立建機
0.72%
49.28%

223
5301
東海カーボン
0.68%
49.32%