TensorFlowで株価予想シリーズ
- 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる
- 1 - 終値が始値よりも高くなるかで判定してみる
- 2 - 日経平均225銘柄の株価予想正解率ランキング〜
- 3 - 日本3506銘柄の株価予想ランキング
- 4 - 実際に売買したら儲かるのかシミュレーションしてみる
- 5 - 大きく上がると予想されたときだけ買ってみるシミュレーション
- 6 - 学習データの項目を増やす！隠れ層のサイズも増やす！
- 7 - 株価が何%上昇すると予測したら買えばいいのか？
- 8 - どの銘柄を買うか
- 9 - 年利6.79%
前置き
前回、S&P500の終値が当日始値よりも上がるか下がるかを予想してみたところ正解率は72%だった。この数値なら実運用できるだろうと、その仕組のまま日経平均225で試したところ、なんと50%ちょっと。全然ダメだ！前日終値との比較のときは65%だってのにまったく使えない子になってしまった。
まぁそれはそれ。気を取り直して今度は世界の株価指標（日本、上海、香港、ドイツ、ロンドン、アメリカ）を使って日経平均225の個別の銘柄が上がるのか下がるのかを予想してみる。日経平均って平均なんで株価指標と連動する銘柄ものもあれば連動しないものもあるはず。全部混ぜて平均にしてしまうからダメなんだよー！美味しい銘柄はどれかなっと。。。
実行
コードはこちら。githubにまるっとあるよ。
このコマンドで環境設定して
$ virtualenv --python=/usr/local/bin/python2.7 .pyenv
$ . .pyenv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/tensorflow-0.8.0-py2-none-any.whl
まずは日経平均225の個別銘柄の株価情報を取ってくる。Quandlというサイトでデータをダウンロードできるのだけど、どうも取ってこれる期間が短いみたい。株価指標の方は1991年のデータからあるんで、できるだけ長い期間の株価が欲しい。そこでヤフーファイナンスのページをスクリーニングしてきましたー。このコマンドを実行。
$ python nikkei225.py
、、、、、、、、 ６時間くらいかかります。
で、次に株価予測を実行
$ python goognet.py
、、、、、、、、、、、、、、、、、、 手元の GeForce GTX TITAN X だと2時間くらいかかった。。。。 CPU だと10倍くらいだから20時間かかるんじゃね知らんけど。ふぁいとー
ちなTensorFlow 0.8 GPU 版を Ubuntu 14.04 にインストール
そして計算結果は results.csv に保存される。
ちなみに１プロセスで225の計算したらどんどん計算が遅くなってきたので、1プロセス１銘柄で処理するように変えてみた。それでも半分ぐらい処理したらCUDAのライブラリがエラー返すようになってPCを再起動した。まだまだライブラリにバグあるんだろなー
結果
で、結果ドーーン！
正解率が50%に近いと当たらなくて、50%から遠ざかると何かしらの判定ができるってことでこんな感じにしてみた。
ちなみに１位の「コンコルディア・フィナンシャルグループ」はデータ数が40日くらいしかないので全くあてにならない銘柄っす。50%-33%=17%なんで17%の確率で外れるってことだ。つまり学習器が「売れ」って出したら買えばいい。「買え」って出したら売ればいい。。。でもデータが40日しかないから学習できたとは思えない。。。
２位から5位くらいはいいね。ここらは世界の株価指標と連動してそうなので上手く運用できるかもしれん。
| 順位 | Code | 銘柄名 | 正解率絶対値 | 正解率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 16.67% | 33.33% |
| 2 | 3103 | ユニチカ | 15.22% | 65.22% |
| 3 | 3101 | 東洋紡 | 9.60% | 59.60% |
| 4 | 3863 | 日本製紙 | 9.33% | 59.33% |
| 5 | 2269 | 明治ホールディングス | 7.80% | 57.80% |
| 6 | 9001 | 東武鉄道 | 7.67% | 57.67% |
| 7 | 5715 | 古河機械金属 | 7.51% | 57.51% |
| 8 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 7.47% | 57.47% |
| 9 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 7.20% | 57.20% |
| 10 | 5406 | 神戸製鋼所 | 6.89% | 56.89% |
| 11 | 1332 | 日本水産 | 6.71% | 56.71% |
| 12 | 8304 | あおぞら銀行 | 5.94% | 55.94% |
| 13 | 4208 | 宇部興産 | 5.66% | 55.66% |
| 14 | 7003 | 三井造船 | 5.66% | 55.66% |
| 15 | 9062 | 日本通運 | 5.58% | 55.58% |
| 16 | 6508 | 明電舎 | 5.58% | 44.42% |
| 17 | 5020 | JXホールディングス | 5.56% | 44.44% |
| 18 | 4523 | エーザイ | 5.50% | 55.50% |
| 19 | 9735 | セコム | 5.42% | 55.42% |
| 20 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.34% | 55.34% |
| 21 | 4004 | 昭和電工 | 5.26% | 55.26% |
| 22 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 5.20% | 44.80% |
| 23 | 8303 | 新生銀行 | 5.18% | 55.18% |
| 24 | 5413 | 日新製鋼 | 5.17% | 44.83% |
| 25 | 2871 | ニチレイ | 5.02% | 55.02% |
| 26 | 6701 | 日本電気 | 5.02% | 55.02% |
| 27 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4.96% | 54.96% |
| 28 | 8750 | 第一生命保険 | 4.88% | 45.12% |
| 29 | 4704 | トレンドマイクロ | 4.88% | 54.88% |
| 30 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 4.86% | 45.14% |
| 31 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.80% | 54.80% |
| 32 | 5233 | 太平洋セメント | 4.78% | 54.78% |
| 33 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.73% | 45.27% |
| 34 | 9531 | 東京瓦斯 | 4.70% | 54.70% |
| 35 | 6503 | 三菱電機 | 4.69% | 54.69% |
| 36 | 6773 | パイオニア | 4.62% | 54.62% |
| 37 | 2768 | 双日 | 4.60% | 54.60% |
| 38 | 1812 | 鹿島建設 | 4.54% | 54.54% |
| 39 | 9005 | 東京急行電鉄 | 4.54% | 45.46% |
| 40 | 1333 | マルハニチロ | 4.46% | 45.54% |
| 41 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.43% | 54.43% |
| 42 | 4568 | 第一三共 | 4.25% | 45.75% |
| 43 | 8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 4.21% | 54.21% |
| 44 | 8308 | りそなホールディングス | 4.11% | 54.11% |
| 45 | 2531 | 宝ホールディングス | 4.06% | 45.94% |
| 46 | 4324 | 電通 | 4.04% | 54.04% |
| 47 | 8035 | 東京エレクトロン | 4.01% | 54.01% |
| 48 | 5706 | 三井金属鉱業 | 3.98% | 46.02% |
| 49 | 5802 | 住友電気工業 | 3.98% | 53.98% |
| 50 | 6361 | 荏原製作所 | 3.98% | 53.98% |
| 51 | 7912 | 大日本印刷 | 3.98% | 53.98% |
| 52 | 4005 | 住友化学 | 3.90% | 53.90% |
| 53 | 9503 | 関西電力 | 3.82% | 46.18% |
| 54 | 4543 | テルモ | 3.78% | 53.78% |
| 55 | 8015 | 豊田通商 | 3.78% | 53.78% |
| 56 | 6504 | 富士電機 | 3.73% | 53.73% |
| 57 | 2501 | サッポロホールディングス | 3.70% | 53.70% |
| 58 | 5801 | 古河電気工業 | 3.65% | 46.35% |
| 59 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 3.59% | 53.59% |
| 60 | 1721 | コムシスホールディングス | 3.57% | 46.43% |
| 61 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 3.55% | 53.55% |
| 62 | 3402 | 東レ | 3.54% | 53.54% |
| 63 | 5707 | 東邦亜鉛 | 3.54% | 53.54% |
| 64 | 9983 | ファーストリテイリング | 3.53% | 53.53% |
| 65 | 2801 | キッコーマン | 3.49% | 53.49% |
| 66 | 7270 | 富士重工業 | 3.49% | 53.49% |
| 67 | 7911 | 凸版印刷 | 3.49% | 53.49% |
| 68 | 1801 | 大成建設 | 3.41% | 53.41% |
| 69 | 1928 | 積水ハウス | 3.41% | 53.41% |
| 70 | 2802 | 味の素 | 3.41% | 53.41% |
| 71 | 4041 | 日本曹達 | 3.41% | 53.41% |
| 72 | 4061 | デンカ | 3.41% | 53.41% |
| 73 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3.39% | 53.39% |
| 74 | 6758 | ソニー | 3.38% | 53.38% |
| 75 | 6471 | 日本精工 | 3.25% | 53.25% |
| 76 | 7762 | シチズンホールディングス | 3.25% | 53.25% |
| 77 | 1802 | 大林組 | 3.17% | 53.17% |
| 78 | 5202 | 日本板硝子 | 3.17% | 53.17% |
| 79 | 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 3.15% | 53.15% |
| 80 | 9009 | 京成電鉄 | 3.09% | 53.09% |
| 81 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3.05% | 53.05% |
| 82 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.04% | 53.04% |
| 83 | 4911 | 資生堂 | 3.01% | 53.01% |
| 84 | 5232 | 住友大阪セメント | 3.01% | 53.01% |
| 85 | 6703 | 沖電気工業 | 3.01% | 53.01% |
| 86 | 6753 | シャープ | 3.01% | 46.99% |
| 87 | 7735 | SCREENホールディングス | 3.01% | 53.01% |
| 88 | 9104 | 商船三井 | 3.01% | 46.99% |
| 89 | 9602 | 東宝 | 2.97% | 52.97% |
| 90 | 5711 | 三菱マテリアル | 2.93% | 47.07% |
| 91 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.93% | 52.93% |
| 92 | 9681 | 東京ドーム | 2.93% | 52.93% |
| 93 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.91% | 47.09% |
| 94 | 6954 | ファナック | 2.89% | 52.89% |
| 95 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス | 2.87% | 52.87% |
| 96 | 5332 | TOTO | 2.85% | 52.85% |
| 97 | 6367 | ダイキン工業 | 2.85% | 52.85% |
| 98 | 9532 | 大阪瓦斯 | 2.85% | 52.85% |
| 99 | 8628 | 松井証券 | 2.84% | 47.16% |
| 100 | 5333 | 日本碍子 | 2.77% | 52.77% |
| 101 | 7201 | 日産自動車 | 2.77% | 52.77% |
| 102 | 3436 | SUMCO | 2.73% | 52.73% |
| 103 | 4272 | 日本化薬 | 2.72% | 47.28% |
| 104 | 3086 | J.フロントリテイリング | 2.72% | 52.72% |
| 105 | 2282 | 日本ハム | 2.65% | 52.65% |
| 106 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 2.61% | 52.61% |
| 107 | 6103 | オークマ | 2.57% | 52.57% |
| 108 | 3401 | 帝人 | 2.53% | 52.53% |
| 109 | 4043 | トクヤマ | 2.53% | 47.47% |
| 110 | 6301 | 小松製作所 | 2.53% | 52.53% |
| 111 | 8804 | 東京建物 | 2.53% | 52.53% |
| 112 | 4519 | 中外製薬 | 2.49% | 52.49% |
| 113 | 6366 | 千代田化工建設 | 2.49% | 52.49% |
| 114 | 7004 | 日立造船 | 2.49% | 52.49% |
| 115 | 4503 | アステラス製薬 | 2.45% | 52.45% |
| 116 | 6857 | アドバンテスト | 2.45% | 52.45% |
| 117 | 7261 | マツダ | 2.41% | 52.41% |
| 118 | 5002 | 昭和シェル石油 | 2.40% | 47.60% |
| 119 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 2.37% | 52.37% |
| 120 | 5541 | 大平洋金属 | 2.37% | 52.37% |
| 121 | 6473 | ジェイテクト | 2.37% | 52.37% |
| 122 | 6752 | パナソニック | 2.37% | 47.63% |
| 123 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2.29% | 47.71% |
| 124 | 5803 | フジクラ | 2.29% | 52.29% |
| 125 | 7202 | いすゞ自動車 | 2.29% | 52.29% |
| 126 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.29% | 52.29% |
| 127 | 8002 | 丸紅 | 2.29% | 52.29% |
| 128 | 8252 | 丸井グループ | 2.29% | 52.29% |
| 129 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 2.25% | 52.25% |
| 130 | 4183 | 三井化学 | 2.25% | 47.75% |
| 131 | 8802 | 三菱地所 | 2.25% | 47.75% |
| 132 | 9432 | 日本電信電話 | 2.25% | 52.25% |
| 133 | 5631 | 日本製鋼所 | 2.21% | 47.79% |
| 134 | 6479 | ミネベア | 2.21% | 47.79% |
| 135 | 8253 | クレディセゾン | 2.21% | 47.79% |
| 136 | 4042 | 東ソー | 2.21% | 52.21% |
| 137 | 8725 | MS＆ADインシュアランスグループホールディングス | 2.15% | 52.15% |
| 138 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2.13% | 52.13% |
| 139 | 8031 | 三井物産 | 2.13% | 52.13% |
| 140 | 6841 | 横河電機 | 2.09% | 52.09% |
| 141 | 7013 | IHI | 2.09% | 52.09% |
| 142 | 3861 | 王子ホールディングス | 2.05% | 47.95% |
| 143 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2.05% | 47.95% |
| 144 | 6501 | 日立製作所 | 2.05% | 52.05% |
| 145 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.05% | 52.05% |
| 146 | 9437 | NTTドコモ | 2.04% | 52.04% |
| 147 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1.99% | 48.01% |
| 148 | 7731 | ニコン | 1.97% | 48.03% |
| 149 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1.97% | 48.03% |
| 150 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1.97% | 51.97% |
| 151 | 6502 | 東芝 | 1.97% | 51.97% |
| 152 | 7752 | リコー | 1.96% | 48.04% |
| 153 | 8830 | 住友不動産 | 1.93% | 51.93% |
| 154 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 1.92% | 51.92% |
| 155 | 3407 | 旭化成 | 1.89% | 51.89% |
| 156 | 7203 | トヨタ自動車 | 1.89% | 51.89% |
| 157 | 7751 | キヤノン | 1.89% | 48.11% |
| 158 | 6113 | アマダホールディングス | 1.85% | 51.85% |
| 159 | 9433 | KDDI | 1.85% | 51.85% |
| 160 | 3865 | 北越紀州製紙 | 1.81% | 51.81% |
| 161 | 8801 | 三井不動産 | 1.81% | 48.19% |
| 162 | 9008 | 京王電鉄 | 1.80% | 48.20% |
| 163 | 4151 | 協和発酵キリン | 1.73% | 48.27% |
| 164 | 7267 | 本田技研工業 | 1.73% | 48.27% |
| 165 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 1.73% | 51.73% |
| 166 | 5401 | 新日鐵住金 | 1.73% | 51.73% |
| 167 | 5714 | DOWAホールディングス | 1.73% | 51.73% |
| 168 | 6988 | 日東電工 | 1.73% | 51.73% |
| 169 | 7205 | 日野自動車 | 1.73% | 51.73% |
| 170 | 8795 | T＆Dホールディングス | 1.69% | 51.69% |
| 171 | 5101 | 横浜ゴム | 1.69% | 51.69% |
| 172 | 8053 | 住友商事 | 1.68% | 51.68% |
| 173 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1.67% | 51.67% |
| 174 | 2503 | キリンホールディングス | 1.65% | 51.65% |
| 175 | 5214 | 日本電気硝子 | 1.65% | 51.65% |
| 176 | 6952 | カシオ計算機 | 1.65% | 51.65% |
| 177 | 9502 | 中部電力 | 1.65% | 51.65% |
| 178 | 4021 | 日産化学工業 | 1.65% | 48.35% |
| 179 | 7011 | 三菱重工業 | 1.64% | 51.64% |
| 180 | 4063 | 信越化学工業 | 1.60% | 48.40% |
| 181 | 9766 | コナミホールディングス | 1.57% | 51.57% |
| 182 | 1963 | 日揮 | 1.57% | 48.43% |
| 183 | 4452 | 花王 | 1.57% | 51.57% |
| 184 | 6767 | ミツミ電機 | 1.57% | 51.57% |
| 185 | 7012 | 川崎重工業 | 1.57% | 51.57% |
| 186 | 7269 | スズキ | 1.57% | 51.57% |
| 187 | 8267 | イオン | 1.57% | 48.43% |
| 188 | 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 1.52% | 51.52% |
| 189 | 6702 | 富士通 | 1.49% | 51.49% |
| 190 | 8604 | 野村ホールディングス | 1.45% | 51.45% |
| 191 | 7951 | ヤマハ | 1.41% | 51.41% |
| 192 | 8355 | 静岡銀行 | 1.41% | 51.41% |
| 193 | 8233 | 高島屋 | 1.36% | 48.64% |
| 194 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1.35% | 51.35% |
| 195 | 4902 | コニカミノルタ | 1.33% | 51.33% |
| 196 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1.33% | 51.33% |
| 197 | 9101 | 日本郵船 | 1.33% | 48.67% |
| 198 | 8331 | 千葉銀行 | 1.29% | 51.29% |
| 199 | 1803 | 清水建設 | 1.24% | 51.24% |
| 200 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1.24% | 51.24% |
| 201 | 9202 | ANAホールディングス | 1.24% | 51.24% |
| 202 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1.21% | 51.21% |
| 203 | 6976 | 太陽誘電 | 1.20% | 51.20% |
| 204 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1.18% | 48.82% |
| 205 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.16% | 51.16% |
| 206 | 6326 | クボタ | 1.16% | 51.16% |
| 207 | 8058 | 三菱商事 | 1.16% | 51.16% |
| 208 | 9301 | 三菱倉庫 | 1.16% | 51.16% |
| 209 | 5201 | 旭硝子 | 1.16% | 48.84% |
| 210 | 6770 | アルプス電気 | 1.08% | 51.08% |
| 211 | 6302 | 住友重機械工業 | 1.08% | 51.08% |
| 212 | 6506 | 安川電機 | 1.00% | 49.00% |
| 213 | 6472 | NTN | 1.00% | 51.00% |
| 214 | 9007 | 小田急電鉄 | 1.00% | 51.00% |
| 215 | 9107 | 川崎汽船 | 1.00% | 51.00% |
| 216 | 3405 | クラレ | 0.92% | 50.92% |
| 217 | 4507 | 塩野義製薬 | 0.92% | 50.92% |
| 218 | 6762 | TDK | 0.92% | 49.08% |
| 219 | 6971 | 京セラ | 0.84% | 49.16% |
| 220 | 7733 | オリンパス | 0.76% | 49.24% |
| 221 | 6902 | デンソー | 0.76% | 50.76% |
| 222 | 6305 | 日立建機 | 0.72% | 49.28% |
| 223 | 5301 | 東海カーボン | 0.68% | 49.32% |