QuantXで平均足を実装してみた
今回やったこと 投資アルゴリズム開発プラットフォーム「QuantX」で、平均足を実装しました。 平均足とは 株式投資の基本にローソク足チャートがありますが、ローソク足はわずかな株価の上下でも頻繁...
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QuantXでコポック買い指標を実装してみた
今回やったこと 投資アルゴリズム開発プラットフォーム「QuantX」で、コポック買い指標を実装してみました。 コポック買い指標とは コポック買い指標は、主に月足ベースにして計算する指標で、中期的...
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QuantXでのデバッグについて
QuantXではprintデバッグができない QuantXでアルゴリズムを開発している途中で、なんかよくわからないエラーが出てきてデバッグしたい時があります。 def _mavg_signal(...
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QuantXでサイコロジカルラインを実装してみた
今回やったこと 投資アルゴリズム開発プラットフォーム「QuantX」で、サイコロジカルラインを実装してみました。 サイコロジカルラインとは サイコロジカルラインとは、人間の心理に着目したテクニカ...
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QuantXでROCを実装してみた
今回やったこと 投資アルゴリズム開発プラットフォーム「QuantX」で、ROCを実装してみました。 ROCとは ROCとは、モメンタムを改良したオシレーター系のテクニカル指標であり、一定の周期で...
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QuantXでHLバンドを実装してみた
今回やったこと 投資アルゴリズム開発プラットフォーム「QuantX」で、HLバンドを実装してみました。 HLバンドとは HLバンドは、直近の高値、安値のブレイクを捉えるテクニカル指標です。 Hバ...
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QuantXでRCIを実装してみた
今回やったこと QuantXでRCIの指標を実装してみました。 RCIとは RCIは相場の過熱感を測り、現在の株価が割安か割高か判断するために用いられるテクニカル指標です。日付と株価それぞれに順...
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Quantopian Risk Model Whitepaperを読んだ
Quantopianには独自のリスク評価モデルが用意されていて、そのロジックがWhitepaperとしてサイトに上がっているので、備忘録的にざっくりとまとめていきます。 Abstract リスク...
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QuantXでシンプルな機械学習を実装する
現状のQuantXってどこまでのライブラリがサポートされてるの？って思っていたところ、どうやらscikit-learnは使えるっぽいので、シンプルな機械学習を実装してみました。 今回書いたコード...
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Quantopian 事始め
Quantopianとは Quantopianとは、QuantXと同様のクラウドベースのトレーディングプラットフォームであり、ユーザーはPythonとあらかじめ用意されているAPIを使用して、自...
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Quantopianの損切り注文でエラーが出る
問題 先日書いた「Quantopian事始め」の記事で、期間を長くしてバックテストを実行しようとするとなぜか以下のエラーエッセージにぶち当たる。（３ヶ月くらいの期間で実行すると回る。） BadO...
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MACDのアルゴリズムを傾きを意識して改良してみる
自己紹介 Qiita初投稿です。 T大経済学部で経済学を専攻しているsasakiと申します。 経済学部でありながら金融系の単位取得数0という全くの金融初心者です。 これまでは主にJuliaを使っ...
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JupyterでQuantXを使ってみた
QuantXを初めて触った時、これローカルで開発したいんだけど！！！って思ってたのですが、聞いたらどうも密かにその機能がリリースされてるっぽいとのことで、自分でやってみたので以下手順と若干詰まっ...
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