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ディープラーニングでFXシステムトレード

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FXシストレプログラムのディープラーニング版を作ろうとして、
 
偶然で最強のアルゴが誕生した(機械学習でFXシステムトレード) - Ryoの開発日記

に、

[TensorFlowで株価予想] 0 - Google のサンプルコードを動かしてみる - Qiita

のTensorFlowコードを移植しようとしたけど、結構面倒で挫折したので、前に書いた
 
簡単なディープラーニングのサンプルコード (2入力1出力/2クラス分類) with Keras (Chainerは挫折) - Ryoの開発日記
 
のKerasによるDNNのコードをGoogleのやつに合わせて移植してみた。
 
3000 epoch回した感じだと、最終的に近い収益が得られたが、安定して上がっている感じにはならなかった(=頑強性が低い。最後の数か月でどかっと上がっている)。
 
ので、30000 epoch回した結果を見てみる。
学習時間は10時間程度かかる見込み.... (Macbook Air 2011 mid)
 
コードはこちら↓
https://github.com/ryogrid/fx_systrade/blob/e93103c804e992bc21b7afc8a0f707ec4ce37029/keras_trade.py
デモ口座やリアル口座でトレードする場合は以下のコードを参考にすればOK↓
https://github.com/ryogrid/fx_systrade/blob/master/xgboost_trade_oanda.py

[続き]
ディープラーニングでFXのシステムトレーディングをするコードを書いた (2) -RNN/LSTM編-
http://qiita.com/ryo_grid/items/a3163ac50806f8494a53
グリッドトレード戦略でFXシステムトレード
http://qiita.com/ryo_grid/items/c8d2d268e3f0d64af1e6
機械学習を用いたオレオレFXシステムトレーディングプログラムのロジック解説
http://qiita.com/ryo_grid/items/56a086fee1b780157df7
FXシステムトレードのプログラムをいくつか作ってみて分かった課題とその解決法について
http://qiita.com/ryo_grid/items/f13ab8a2bb708713396b

[前にやったやつ]
xgboostによる決定木アンサンブル学習でシステムトレードするコードを書いた
http://qiita.com/ryo_grid/private/757fa93fc479439b2676

[似たようなことしてる投稿]
http://qiita.com/jiji_platform/items/268377c542706e6f44b1
http://qiita.com/KUKDfhia/items/531131a61ee83db6ae69
http://qiita.com/akiraak/items/b27a5616a94cd64a8653
http://qiita.com/haminiku/items/a032d94e4f0d862df2b2
http://qiita.com/ognek/items/1b776d504d20bd6f6d7d

ryo_grid
svengali,kikker,はてブおせっかい,TOFU-G,ひらめいったー,キャチボ,顔面偏差値スカウター, UZOMUZO等の作者.機械学習でシステムトレードしたりも.元の専門はHPC (修士).機械学習,分散システム, physical computing,仮想通貨, 投資とか好き.Scrum-Upプロジェクト参画中. ryo.contact[at]gmail.com
https://ryogrid.net
orylab
オリィ研究所は距離や身体的問題を克服し、あいたい人に会え、行きたいところに行ける未来を実現します。
http://orylab.com
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