画像の座標から、座標の左上のセル位置を求め、そのセルを基準にファイル名のセルを求めてはどうでしょうか。
Sub example()
Dim sp As Shape, rg As Range
For Each sp In ActiveSheet.Shapes
Set rg = Point2Cell(ActiveSheet, sp.Left, sp.Top)
'Debug.Print rg.Row, rg.Column
'ファイル名のセル位置を求める
SavePicture sp.PictureFormat, "ファイルパス名.jpg"
Next
End Sub
関数Point2Cell
は、↓こちらのサイトのコードを使用しています。