DeterministicProcessのout_of_sampleを使用した際に、DatetimeIndexで出力ができない。

解決したいこと

移動平均のコーディングとstatsmodelsを使った回帰モデルの構築と予測
の記事のように、
out_of_sampleを使用して実際に取り込んだデータの次の日から指定した日数だけ次の時系列データを作成したいのだが、
out_of_sampleを使用して生成したデータフレームのインデックスがDatetimeIndexではなく、数値になってしまう。

使用したコード

from statsmodels.tsa.deterministic import DeterministicProcess

dp = DeterministicProcess(
    index=trend_df.index
    , constant=True
    , order=1
    , drop=True
)

# `in_sample`は`index`引数で指定された日付に対応する特徴を作成する。
X = dp.in_sample()
X.tail()

こちらの出力結果は、下記のようにインデックスがDatetimeIndexになる。

続いて下記のコードを実行すると、

X = dp.out_of_sample(steps=365)
X.tail()

下記のようにインデックスがただの数値で出力されてしまいます。

こちらをDatetimeIndexで出力できるようにしたいのですが、やり方をご教示いただけないでしょうか。