シストレ＝システムトレード
機械学習がもてはやされる以前より、ExcelやVBA等のデータ集計ソフトウェアを活用し、
金融商品の優位性のある売買方法を見つけ出して、人の裁量を極力排除した形でシステマチックに
運用する投資手法＝システムトレードは、個人の間において知る人ぞ知る形で取り組まれていた。
昨今、pythonのpandas、jupyter notebookをはじめとするデータ分析ライブラリ・ソフトウェアの流行に伴い、
その活用のネタとして金融時系列データが使われることも珍しくなく、システムトレードやアルゴリズムトレードという
言葉は身近になったように思う。
Qiitaにもシステムトレードタグが登場し、これに関連した技術を語る人も増えてきた。
また、機械学習による株価予測 いろはの”い”、ディープラーニングでFXシステムトレードのように、かなり専門的な投稿も見られ、
これまで以上に興味を持つ人も増えてきたのではと思われる。
私もシストレに興味を持つ1人だ。
前置きはこのくらいにして
本稿では、個人で取り組み可能なシストレを開発するためのシステム基盤や、運用を回すための仕組みについて、想像を膨らました考えを紹介しようと思う。
シストレDevOps
いきなりシステム構成図を貼ってみる。
こんな感じでどうだろうか。