RとStanで実装するディリクレ過程混合モデル
はじめに 前回扱った有限混合モデルでは、クラスター数が恣意的に決定されたり、パラメータの識別性が弱かったりといったデメリットがあった。そこで、今回は特にクラスター数の恣意性を克服すべく、ディリク...
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RとStanで実装する有限混合モデル
はじめに 現実のデータは、しばしば単一の分布ではうまく説明できない。 例えば次のようなケースが考えられる： 顧客の行動が複数のタイプに分かれている（価格に敏感な層とそうでない層、ヘビーユーザーと...
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KPI達成に必要な最小限の広告費の算出
はじめに ミクロ経済学における基本問題のひとつに「効用最大化」があります。この問題では、消費者は所与の予算制約のもとで効用を最大化すると考えられます。 「支出最小化」は「効用最大化」の双対問題で...
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Rで実装する粒子フィルタ
はじめに こんにちは。事業会社で働くデータサイエンティストです。 実務での時系列予測では、状態空間モデルがよく使われます。多くの場合、それは状態方程式・観測方程式が線形かつ誤差項が正規分布に従う...
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RとStanで実装するガウス過程回帰モデル
はじめに こんにちは。事業会社で働いているカレー好きなデータサイエンティストです。 今回は、マーケティングデータによる売上予測をガウス過程回帰で行います。ガウス過程の強みは、入力$x$が高次元で...
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階層VARモデルの実装
はじめに こんにちは。事業会社で働いている新卒データサイエンティストです。 今回は、ベクトル自己回帰モデル（VAR）の階層化を考えます。VARにおいてサンプルを複数のグループに分けることができる...
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アドストック関数を可視化してみた
はじめに こんにちは、事業会社で働く新卒データサイエンティストです。 今回は、MMM（マーケティングミックスモデリング、メディアミックスモデリング）におけるアドストック関数を考えます。 アドスト...
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売上・受注予測をするときに精度よりも大事なこと
はじめに こんにちは。事業会社で働く新卒データサイエンティストです。 今回は、売上予測や受注予測を行うときに大事だと思っている（思い始めた）ことについて書きます。結論を述べると、予測精度は大事だ...
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新卒データサイエンティストが学生時代のテキストを振り返る
こんにちは、事業会社で働く新卒データサイエンティストです。 今回は、私が学生時代に学んできた統計・計量経済学系のテキストを、感想や印象と共に紹介します。データサイエンティストの要件は企業によって...
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グループ間の相関を考慮した階層ベイズモデル
はじめに こんにちは、事業会社で働いている新卒データサイエンティストです。 今回は、階層ベイズモデルでグループ間の相関を入れることを考えます。 具体的には、一つのサービスのもとで複数のセクション...
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RとStanで実装するMMM
はじめに こんにちは、事業会社で働くデータサイエンティストです。 最近、業務を通じてMMM(Marketing Mix Modeling）という概念を知りました。MMMについてはその実装方法がネ...
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インパルス応答関数と変数の並べ方について
はじめに こんにちは、事業会社で働くデータサイエンティストです。 先日、業務の一環で時系列データの因果関係を調べていました。分析には、時系列データ間の因果関係を推定する手法の一つにインパルス応答...
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状態空間モデルで季節成分を柔軟に表現する方法
はじめに こんにちは、事業会社で働くデータサイエンティストです。 業務の一環で時系列予測をすることがあるのですが、精度の高い予測結果を出すことはなかなか難しいものです。今回は、予測に使われる状態...
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