日経先物のSQ日を取得(毎月の第二金曜日)
今回は完全にメモ用である。過去から第二金曜日の一覧を取得したいと思う。 こちらのサイトを参考にさせていただいた。 import calendar import datetime def get_...
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金融予測フィーチャーエンジニアリング編: 金融予測における特徴量とは
前置き どうも、KOです。いつも見ていただき、ありがとうございます。 ずっと金融のラベリングの話ばかりしていて、投資家であるならば、投資戦略を考えた上で、投資戦略を分析するためにはどうすれば良い...
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金融予測ラベリング応用編： トリプルバリア戦略
どうも、KOです。 今回はこちらの本に紹介されているラベリング手法トリプルバリア法を実装していきたいと思います。 トリプルバリア法とは 取引開始時刻を$t$としたときに、3つの条件を決めます。 ...
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lightGBM全パラメーター解説(途中)
内容 lightGBMの全パラメーターについて大雑把に解説していく。内容が多いので、何日間かかけて、ゆっくり翻訳していく。細かいことで気になることに関しては別記事で随時アップデートしていこうと思...
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金融予測ラベリング応用編： コールオプション戦略
イントロダクション どうも、KOです。最近のマイブームがボラティリティで、ボラティリティが一番活用できる金融商品って先物オプションだと思うんですよね。 なので、今回はコールオプションによるラベル...
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FacebookのProphetを使ってダウ工業平均を予測してみた。
参考リンク：ドキュメント Prophetとは ProphetはFacebookが開発した時系列データを予測するツールです。速いのと完全自動が売りらしいです。ちょっと使ってみましょう。 対象データ...
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金融予測ラベリング応用編 投資戦略：タートルズ手法
参考:タートルズ投資とは？そのルールと概要 戦略に関する概略 タートルズ投資とは、持続的なモメンタムを重視したトレンドフォロー戦略です。これは上昇と下落の両トレンドでブレイクアウトを見極める戦...
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金融予測ラベリング応用編： 米雇用統計タートルズ戦略
雇用統計とは 米雇用統計とは、米国労働省（U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics）が毎月発表する、米国の雇用情勢を調べた景気関連の...
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金融予測におけるラベリングとは
参考文献ファイナンス機械学習 本記事のモチベーション 金融データを予測する時に、予測の対象を定義する必要があり、何を予測したいかでアプローチが全然違います。 皆さんが一番馴染みがあるのは、株価$...
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