ガンマ関数・ディガンマ関数を理解したい
目標 論文でガンマ・ディガンマ関数に遭遇してもひるまない自分を手に入れる ガンマ関数のモチベーション 正の整数以外の数にも階乗を定義したい。（今回は正の実数への拡張のみを考える。） 定義 \Ga...
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現代ポートフォリオ理論と最大SRポートフォリオの分析
はじめに 本日は、Stefan Jasen氏によって書かれた"Machine Learning for Algorithmic trading, 2nd edition"のChapter 5, ...
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ディリクレ分布から乱数を取得する
ベータ分布の定義 確率密度関数が f(x) = Beta(x|a,b)= Cx^{a-1}(1-x)^{b-1} (0 \le x \le 1) であるような一変量の確率分布。 ディリクレ分布の...
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ケリー基準を用いて最適なベッティングサイズを決める
最適なベッティングサイズを決めるには？ 本記事では、Stefan Jasen氏によって書かれた"Machine Learning for Algorithmic trading, 2nd edi...
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