バージョン

OS
OS 名: Microsoft Windows 10 Home
OS バージョン: 10.0.19043 N/A ビルド 19043
システムの種類: x64-based PC
Anaconda3
Navigator 2.1.4
vscode(zip版)
VSCode-win32-x64-1.38.1
vscodeのpython拡張機能
2020.2.64397 (21 February 2020)

前提

Anacondaはインストール済み。
Anacondaの仮想環境作成済み。
vscodeは展開済み。
vscodeのワークスペース作成済み。
vscodeのpython拡張機能インストール済み。

本題

複数バージョンのAnacondaを使うことは稀だと思うので、vscodeの設定で下記のAnaconda絡みの設定はユーザータブにする。

python.condaPath
スタートメニューからAnaconda Promptを起動し、「where conda」で出てきた一番上のパス
Python: Venv Path
うろ覚えだが、Anacondaをインストールしたところのサブフォルダーに「envs」というのがあり、それ。
その中に作成済みの仮想環境名のフォルダーがある。

次にワークスペースタブに下記を設定する。

python.pythonPath
上記の仮想環境フォルダーの下にその仮想環境用のpythonがある。
そのパス。
もしくは、Anaconda Promptを起動し、「conda activate <仮想環境名>」で仮想環境をアクティブにした後、「where python」で出てきた一番上のパス。
(多分、これによって、デバッガを起動した際に、自動的にその仮想環境をアクティブにする。
パスの中に仮想環境名が入っているので。)

上記でデバッガを起動すると、ターミナルで「conda activate <仮想環境名>」が実行されるのがわかる。

備考

多分、zip版のvscodeの場合、インストールではないためにAnaconda NavigatorのEnvironmentにvscodeが表示されない。
検索だとそこから起動とある。
検索だとPowerShellの設定があるが何もしなかった。
ただ、本件とは別にPowerShellを使っているため、その設定があるために何もしなくてもできてたのかも。