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jiji with tensorflowを使って通貨ごとの損益をグラフ化してみる

Last updated at Posted at 2017-07-02

http://qiita.com/bushidoyasu/items/c437f3591498977389c5 に記載したバックテストを他の通貨で実施してみた。

条件

  • バックテスト期間は2007年から2017年。
  • 手法は移動平均とMACDの交差。
  • 通貨は、ユロ円、ユーロドル、ポンドㇽ、ポン円、ドル円の5通貨。
  • グラフの横軸はトレード回数、縦軸は資産推移。横軸はトレード回数で表示させたため、通貨ごとにデータの表示範囲が異なる(トレード回数が各通貨にとって当然異なるため)。

テスト結果

image.png

傾向

  • おもしろいのはポンドㇽだけまったく勝ててないということ(笑)殺人通貨といわれるだけあって、本バックテストで用いている手法では優位性がなかったのか(もしかしたらオペミスか)
  • ポンドㇽ以外の通貨は右肩あがり。一応、優位性はあるか。
  • ポン円がもっともトレードエントリする回数が多かった。

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