#はじめに
タイトルの通り XGBoost を Windows でビルドしたときの手順（2016年10月）です。正直、結構めんどくさかったので Linux でやったほうがよいと思います。環境は以下。

Windows 2012 R2 64bit
Anaconda3 4.2.1
XGBoost 0.6

#準備するもの
##Chocolatey
Chocolatey というのは Windows のパッケージマネージャです。
なくても別に何とかなるのですが、あると何かと便利なので導入しておきます。

インストールは上記にもある通り、コマンドプロンプトにワンライナーをコピペ。

@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

##MSYS2
Chocolatey を使って MSYS2 をインストールします。

choco install -y msys2

MSYS2 は C:\tools\msys64 にインストールされます。

##Git と MinGW64
MSYS2 を起動し、MSYS2 のパッケージマネージャである pacman コマンドを使って Git と MinGW64 をインストールします。既に Git Windows などが入っている場合は、あらためて Git をインストールする必要はありません。

pacman -S git mingw-w64-x86_64-toolchain

#ビルド作業
引き続き MSYS2 での作業になります。XGBoost のリポジトリをクローンしましょう。

git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
...
cd xgboost
git submodule init
git submodule update

make コマンドと g++ コマンドを使えるように、パスを通してエイリアス設定します。
そして MinGW64 用の makefile をコピって make 実行！

export PATH=${PATH}:/c/tools/msys64/mingw64/bin
alias make=mingw32-make.exe
cp make/mingw64.mk config.mk
make -j4

#インストール
ビルドが終わったら Anaconda Prompt からインストールします。

cd C:\tools\msys64\home\Administrator\xgboost\python-package
python setup.py install

#確認
MinGW64 にパスが通っていないと Dynamic Link に失敗するので気をつけましょう。
環境変数 Path に MinGW64 の bin ディレクトリを追加しておけば OK です！

IPython か何かからインポートしてみて、エラーが出なければ成功です！お疲れ様でした！