やり方（メッセージとOKボタンのみ）

MsgBox "おわったよ。"

実行結果。

やり方（メッセージの左にアイコン付）

MsgBox "！マーク", vbExclamation

MsgBox "×マーク", vbCritical

MsgBox "？マーク", vbQuestionMsgBox

MsgBox "iマーク", vbInformation

やり方（2択）

If MsgBox("やっていい？", vbYesNo + vbDefaultButton2) = vbNo Then
    'いいえを押した時の処理。
End If

vbYesNo によって『はい』『いいえ』の2択にできます。
vbDefaultButton2 によってデフォルト選択を 左から2番目のボタン に指定できます。

実行結果。

アイコン付2択

If MsgBox("やっていい？", vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbExclamation) = vbNo Then
    'いいえを押した時の処理。
End If

やり方（3択）

Dim msg_ As String
msg_ = "やっていい？" & vbCrLf
msg_ = msg_ & vbCrLf
msg_ = msg_ & "はい = はいを選択するとこう動くよ" & vbCrLf
msg_ = msg_ & "いいえ = いいえを選択するとこう動くよ" & vbCrLf
msg_ = msg_ & "キャンセル = キャンセルを選択するとこう動くよ"

Select Case MsgBox(msg_, vbYesNoCancel + vbDefaultButton3)
    Case vbYes
        'はい動作。
    Case vbNo
        'いいえ動作。
    Case vbCancel
        'キャンセル動作。
    Case Else
        '想定外（例外）
End Select

vbYesNoCancel で『はい』『いいえ』『キャンセル』の3択にできます。
『いいえ』『キャンセル』の動作の違いが分からない、ということがよくあるので補足を入れておくと良いです。
Case文を使うと選択結果を保持する変数を用意しなくて済みます。
ただし、Caseで分岐する各動作のコードが短い場合のみにしておいた方がおススメ。
ダイアログに表示する文字列が長くなることが多いので、変数に切り出しておくことがおススメ。

実行結果。

経過報告的な使い方はやめた方がよいです

ボタンを押した時に2つの処理を行う場合…

ボタンを押す。
最初の処理。
最初の処理がおわったよというメッセージボックス。
次の処理。
次の処理がおわったよというメッセージボックス。

という形にすると、『最初の処理がおわったよ』というメッセージボックスのOKボタンを クリックするまで次の処理が行われません。
いつ出てくるか分からないメッセージボックスのために ユーザーがずっと画面の前に張り付く必要 が出てきてしまい、非効率になります。

とくに各処理に比較的時間がかかる場合、全ての処理が終わった段階でメッセージボックスを出した方がよいです。

参考サイトさん

バージョン

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3271]
Microsoft Access for Microsoft 365 MSO (バージョン 2307 ビルド 16.0.16626.20110) 32 ビット