windowsにpython用の深層学習ライブラリであるkerasをインストールする方法です。
pythonのバージョンは2.7の場合です。(試したのは64bit環境です。)

##WinPythonのインストール
最新のWinPython2.7をダウンロード＆インストールします。
https://sourceforge.net/projects/winpython/files/WinPython_2.7/

##numpyとscipyのアップグレード
WinPythonには既にkerasがインストールされていますが、最新のKerasにアップグレードするために、まずnumpyとscipyをアップグレードします。ただし、pip install だとコンパイルが必要となり上手くいかないので、こちらからダウンロードしたwhlを利用します。

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#numpy
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#scipy

WinPython Command Prompt.exeを開いてダウンロードしたwhlをインストールします。こんな感じ。

pip install numpy-1.11.0+mkl-cp27-cp27m-win_amd64.whl
pip install scipy-0.17.0-cp27-none-win_amd64.whl

##kerasのアップグレード
最後に、kerasをアップグレードします。Theanoもアップグレードされます。

pip install --upgrade keras

##実行できるか確認
kerasのexampleファイルを取ってきて実行してみます。

wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/fchollet/keras/master/examples/mnist_mlp.py 
python mnist_mlp.py

問題なければ、Test accuracy:0.9856　などと出て終了します。