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import pandas as pd

dfmt_2 と dfmt_3 のデータフレームを読み込む想定です。

ここで具体的な読み込み方は省略しますが、通常は pd.read_csv や pd.read_excel を使います。

各分位ごとの相関係数を格納するための辞書

correlations = {}

分位 'qua1' から 'qua5' までのループ

for qua in ['qua1', 'qua2', 'qua3', 'qua4', 'qua5']:
# 分位でフィルタリング
dfmt_2_filtered = dfmt_2[dfmt_2['分位'] == qua]
dfmt_3_filtered = dfmt_3[dfmt_3['分位'] == qua]

# TDATE でマージ
merged_df = pd.merge(dfmt_2_filtered, dfmt_3_filtered, on='TDATE', suffixes=('_2', '_3'))

# Excess_Return の列で相関係数を計算
correlation = merged_df['Excess_Return_2'].corr(merged_df['Excess_Return_3'])
correlations[qua] = correlation

結果を表示

for qua, corr in correlations.items():
print(f'{qua}の相関係数: {corr}')