UIDelegateを設定してcreateWebViewWithRequestを実装しないとリンク先に遷移しなかった。

class ViewController: NSViewController {
  @IBOutlet private weak var webView: WebView!

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    webView.UIDelegate = self
        
    webView.mainFrame.loadRequest(...)
  }
  
  override func webView(sender: WebView!, createWebViewWithRequest request: NSURLRequest!) -> WebView! {
    sender.mainFrame.loadRequest(request)
    return sender
  }
}