PHP: cURL - Manual

だからなんだって事はないけど、ライブラリを改造する必要があったのでまとめただけ。

オプション	value への設定値	注記
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL	TRUE にすると、指定された HTTP プロキシを介してトンネルします。
CURLOPT_PROXYAUTH	プロキシ接続に使用する HTTP 認証の方法。 CURLOPT_HTTPAUTH で説明したのと同じオプションを指定可能です。プロキシ認証でサポートされているのは、今のところ CURLAUTH_BASIC および CURLAUTH_NTLM のみです。	cURL 7.10.7 で追加されました。
CURLOPT_PROXYPORT	プロキシ接続のポート番号。このポート番号は、 CURLOPT_PROXY で指定することも可能です。
CURLOPT_PROXYTYPE	CURLPROXY_HTTP（デフォルト）あるいは CURLPROXY_SOCKS5。	cURL 7.10 で追加されました。
CURLOPT_PROXY	リクエストを経由させる HTTP プロキシ。
CURLOPT_PROXYUSERPWD	プロキシに接続するためのユーザー名とパスワード。 "[username]:[password]" 形式で指定します。

こんな感じで設定

// 初期化
$ch = curl_init();

// 設定
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.facebook.com/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYPORT, '8080');
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, 'http://xxx.xxx.xxx.xxx');

// 実行
$reply = curl_exec($ch);

参考にさせていただきました。
phpのcurlが動かない。 | In Mars