ティックデータから推定するOrder Imbalanceの性質
はじめに ザラバの約定は、板に指値を提示していた側の注文（パッシブサイド）と、その板を食いに行った側の注文（アグレッシブサイド）がぶつかることで成立します。 能動的な注文であるアグレッシブサイド...
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