[MQL4] Realized Volatility
Realized Volatility (実現ボラティリティ、以下RV) についての詳細は下記リンクをご参照ください。 Realized Volatility - サーベイと日本の株式市場への応...
8
11
Comment0
10 search resultsShowing 1~10 results
Stocked
You need to log-in
[MQL4] DST (サマータイム) 判定
ちょっと前になりますが、Twitterを見ていたらサマータイムの判定をどうするかという話が出ていました。 鬱陶しいですよね、サマータイム。 私はどんな理由を付けられても時計をずらすことには賛成で...
5
5
Comment0
[MQL4] MT4でSharpe Ratio
※ MT5方式の方、間違いに気付いたので修正しました・・・。 (2015-02-05 15:40) 最近のMQL4にはOnTester()関数やTesterStatistics()関数が実装され...
8
10
Comment0
MT4のヒストリカルデータをRでxts形式に変換する。
はじめまして。 こちらでは主にシステムトレードソフト、MetaTrader4 に関連する話題を書いて行きます。 へなちょこなので、すきま産業的しょぼいネタばかりになると思いますが、よろしくお願い...
15
15
Comment3
[MQL4] [R] ローリングGARCH with mt4R
GARCHによるボラティリティをチャートに表示して眺めてみたかったので作りました。 推定するのはモデルにARMAや平均値を含めないピュアGARCH(p,q)です。 RにはfGarchとtseri...
16
20
Comment5
[R][MT4] FXCMの分足データをAlpariの日足に合わせる
今回も誰の役に立つのかわからない、故に他では見かけない隙間に潜り込みます。 しかも全力他力本願です。 MT4のヒストリカルデータをRで加工します。 今回、MQLコードは出て来ません。 そしてRは...
8
9
Comment6
[R] ccgarch（またはccgarch2）
先日、こんな論文を見つけて、なんかおもしろそうなのでちょっと試してみることにしました。 ちなみに著者はパッケージ開発者ご本人のようです。 手順としては普通に多変量自己回帰モデルを推定した後にその...
4
4
Comment1
[R] xts形式のデータをプロットした時に困ること
MQL4 には一度も触れずに xts の話ばかりですが、まだ続けます。 実際、私なんかのレベルでは MQL4 について今さら書くようなことは無いんですよね・・・。 大抵のことはネットで検索すれば...
22
18
Comment0
[R] オブジェクトによる処理速度の違い
世間的には常識なんだろうと思いますが、へぇ～と思ったのでメモ。 私はプログラミングをきちんとした形で学んだことがないので、こういう基礎的なところからして知識や配慮が欠如しています・・・。 R x...
5
5
Comment1
MT4のヒストリカルデータをRでxts形式に変換する。(複数通貨ペア編)
予告どおり複数通貨ペアを一気にまとめて1つの xts データに格納する R の関数です。 ちなみに、MetaTrader4 が標準エクスポートで書き出す csv ファイルは下図のとおりです。 で...
6
6
Comment0
10 search resultsShowing 1~10 results
Qiita is a knowledge sharing service for engineers.
- You can follow users and tags
- You can stock useful information
- You can make edit suggestions for articles