最近の学術研究

先行実績

アルゴリズム取引のシステムを開発・運用してみて分かったこと
https://www.slideshare.net/amedama/ss-72296136

まぁまぁな成績とのこと。そうかやりようによるのかぁ。

ウォール街のランダム・ウォーカー
http://amzn.asia/0XMRqzD

ファンダメンタル分析、テクニカル分析で、インデックス投資を上回るパフォーマンスを出せる科学的根拠は存在しない。

なるほど。。
確かにがんばった割に結果が出なそう。

ポートフォリオに３０銘柄組み込んだ時点で、非システマチックリスクがかなり取り除かれる。

なるほど。。
３０銘柄くらいなら、インデックス投資とかに毎年手数料払うより、自分でできそうかも。

日本株式（TOPIX型）
ニッセイ 0.159% 1000万で15,900円/年

先進国株式インデックスファンド信託報酬
EXE-iつみたて 0.1069％ 1000万で10,690円/年

新興国株式インデックスファンド信託報酬
EXE-i つみたて 0.1804％ 1000万で18,040円/年

あそうなのか。結構やすいのか。
でもせっかく株式投資するなら優待とかもらいたいよなぁ。

3000万までは 1％の信託報酬
3000万以上の部分は、0.5％
３０００万あずけて、毎年３０万かぁ。。ちょっとな。

相当勉強しない限り、アクティブ運用するAIよりインデックス（広く分散投資）が結局パフォーマンスよさそう。じゃこれを最適化しよう！

海外への分散投資は、インデックスを使うしかなさそう。

国内の株式分散投資は、自分で組んで分散したほうが、余計手数料もかからないし、株主優待とかもとれてよいのではないか？
国内の最適な分散投資（上述の本によれば、30銘柄）ができれば良い気がする。
これを作ってみよう