人工知能
株式投資

投資AI(人工知能)を作ろうかな! 先行研究&市場環境調査

最近の学術研究

下記でかなり徹底的にやられてる。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/33/1/33_A-H51/_pdf/-char/ja

  • テクニカル分析(LSTM)
  • ファンダメンタル分析(ロジスティック回帰、決定木、非線形サポートベクターマシン他)
  • これらを、アンサンブル学習でまとめあげて、分析結果を得る感じ?

先行実績

アルゴリズム取引のシステムを開発・運用してみて分かったこと
https://www.slideshare.net/amedama/ss-72296136

まぁまぁな成績とのこと。そうかやりようによるのかぁ。

本で勉強

ウォール街のランダム・ウォーカー
http://amzn.asia/0XMRqzD

ファンダメンタル分析、テクニカル分析で、インデックス投資を上回るパフォーマンスを出せる科学的根拠は存在しない。

なるほど。。
確かにがんばった割に結果が出なそう。

ポートフォリオに30銘柄組み込んだ時点で、非システマチックリスクがかなり取り除かれる。

なるほど。。
30銘柄くらいなら、インデックス投資とかに毎年手数料払うより、自分でできそうかも。

インデックス投資の手数料

http://diamond.jp/articles/-/131949

日本株式(TOPIX型)
ニッセイ 0.159% 1000万 で15,900円/年

先進国株式 インデックスファンド信託報酬
EXE-iつみたて 0.1069% 1000万 で10,690円/年

新興国株式 インデックスファンド信託報酬
EXE-i つみたて 0.1804% 1000万 で18,040円/年

あそうなのか。結構やすいのか。
でもせっかく株式投資するなら優待とかもらいたいよなぁ。

ちなみにTEHOは
https://theo.blue/fee

3000万までは 1%の信託報酬
3000万以上の部分は、0.5%
3000万あずけて、毎年30万かぁ。。ちょっとな。

検討

相当勉強しない限り、アクティブ運用するAIよりインデックス(広く分散投資)が結局パフォーマンスよさそう。じゃこれを最適化しよう!

海外への分散投資は、インデックスを使うしかなさそう。

国内の株式分散投資は、自分で組んで分散したほうが、余計手数料もかからないし、株主優待とかもとれてよいのではないか?
国内の最適な分散投資(上述の本によれば、30銘柄)ができれば良い気がする。
これを作ってみよう