最近の学術研究
下記でかなり徹底的にやられてる。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/33/1/33_A-H51/_pdf/-char/ja
- テクニカル分析（LSTM）
- ファンダメンタル分析（ロジスティック回帰、決定木、非線形サポートベクターマシン他）
- これらを、アンサンブル学習でまとめあげて、分析結果を得る感じ？
先行実績
アルゴリズム取引のシステムを開発・運用してみて分かったこと
https://www.slideshare.net/amedama/ss-72296136
まぁまぁな成績とのこと。そうかやりようによるのかぁ。
本で勉強
ウォール街のランダム・ウォーカー
http://amzn.asia/0XMRqzD
ファンダメンタル分析、テクニカル分析で、インデックス投資を上回るパフォーマンスを出せる科学的根拠は存在しない。
なるほど。。
確かにがんばった割に結果が出なそう。
ポートフォリオに３０銘柄組み込んだ時点で、非システマチックリスクがかなり取り除かれる。
なるほど。。
３０銘柄くらいなら、インデックス投資とかに毎年手数料払うより、自分でできそうかも。
インデックス投資の手数料
日本株式（TOPIX型）
ニッセイ 0.159% 1000万 で15,900円/年
先進国株式 インデックスファンド信託報酬
EXE-iつみたて 0.1069％ 1000万 で10,690円/年
新興国株式 インデックスファンド信託報酬
EXE-i つみたて 0.1804％ 1000万 で18,040円/年
あそうなのか。結構やすいのか。
でもせっかく株式投資するなら優待とかもらいたいよなぁ。
ちなみにTEHOは
https://theo.blue/fee
3000万までは 1％の信託報酬
3000万以上の部分は、0.5％
３０００万あずけて、毎年３０万かぁ。。ちょっとな。
検討
相当勉強しない限り、アクティブ運用するAIよりインデックス（広く分散投資）が結局パフォーマンスよさそう。じゃこれを最適化しよう！
海外への分散投資は、インデックスを使うしかなさそう。
国内の株式分散投資は、自分で組んで分散したほうが、余計手数料もかからないし、株主優待とかもとれてよいのではないか？
国内の最適な分散投資（上述の本によれば、30銘柄）ができれば良い気がする。
これを作ってみよう