例えばpycryptoというパッケージはWindowsで使用する場合、コンパイルが必要ですので普通にpip install pycryptoと入力してもエラーが返ってきます。
そこで、Visual Studio Build Toolを使ってコンパイルをした上でインストール作業を行います。
Visual Studio Build Toolのインストールにある程度容量が必要ですが、作業自体は非常に簡単です。

Windows 10
Anaconda インストール済み

仮想環境を構築

試しに動作させるだけなので、仮想環境を一時的に作成して使用します。
コマンドプロンプトで管理者として実行します。

# 仮想環境を構築
# conda create -n 仮想環境の名前 python=3.5.3
conda create -n wxenv python=3.5.3
# Anacondaのセットで作成する場合
# conda create -n wxenv python=3.5.3 anaconda
# 作った環境を確認するときは
# conda info -e
# conda list -n wxenv
# 作った仮想環境を削除する時は
# conda remove -n wxenv --all

コンパイラのインストール

参考
https://stackoverflow.com/questions/41724445/python-pip-on-windows-command-cl-exe-failed

下記URLからVisual C++ 2015 Build Toolsをダウンロードし、
インストーラのオプションで「カスタム」を選択、
windows 10 sdkのみをチェックしてインストール

http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools

インストールが完了後、追加された
Visual C++ 2015 x86 x64 Cross Build Tools Command Prompt
を「管理者として実行」で起動する。
※注意：同じような名前で
Visual C++ 2015 x64 x86 Cross Build Tools Command Prompt
があります。うまく通らない時はこちらで実行してみてください。

ちなみにこのツール群は、
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual C++ Build Tools
のディレクトリにあるはずです。

# Visual C++ 2015 x86 x64 Cross Build Tools Command Prompt
# で実行

# 仮想環境へ移行
# activate 仮想環境の名前
activate wxenv
# パッケージのインストール
# pip install パッケージ名
pip install pycrypto