■本システムは「統合型AI投資システム」です

本システムは単なる価格予測モデルではありません。

現在は以下を自動化し、
統合的に投資判断を行う構成となっています。

AIによる価格方向予測
ファンダメンタルズ情報の自動取得・数値化
市場イベント（政策金利・CPIなど）の影響評価
ボラティリティ指標によるポジション設計
分散注文アルゴリズム

いわば、
「テクニカル × ファンダメンタル × リスク制御」
を統合したトレードエンジンです。

現在の売買スタイルは、
1日〜数日で決済するスウィングトレード型となっています。

■現在の運用成績（直近１年）

平均DD : 1.38%
最大DD : 8.92%
勝率 : 59.1%
PF : 1.41
年利 : 12%

なお、一度だけ運用ミスによる大きな損失がありました。

それ以外の期間は比較的安定しています。

また、今年から、
AI予測の毎日の定期公開も開始しました。

実際の運用結果は、
Myfxbook にて公開しています。
過去の試行錯誤の成績も（恥ずかしい成績ですが）見えてしまいますが、本システム構成が確定した2025年4月以降の成績をご参照ください。

☕ Coffee Break

この1年間、相場が気になって夜中に起きた日も何度もありました。

それでも、少しずつシステムが安定していく過程は、エンジニアとして純粋に楽しい時間でした。

最近は、1日1回、
「今日はシステムがどんな判断をしたのか」を見るのが日課になっています。

■1年間で最も効果を感じた設計思想

最大の学びは、
AI精度よりも運用設計の方が重要
という点です。

特に効果が大きかったのは「分散の設計」です。

1. 通貨ペア分散

政策・地政学リスクの集中を防げます。

2. FX会社分散

約定品質・スプレッド差・システム停止リスクを低減できます。

3. 投資時間分散

同一通貨でもエントリータイミングを分けることで損失集中を回避できます。

4. 小ロット多重注文

1回の大きなポジションより分割注文の方が運用が安定しました。

■明確になった弱点

1. 未来ボラティリティ予測が不足

現在は価格方向予測が中心であり、

相場がどれだけ動くか
どの程度のリスクを取るべきか

の判断は主に現時点のATRと保有オーダーの含み損益を基準にしています。

将来的には、

未来ボラ予測モデル
相場状態分類モデル

の導入が必要と感じています。

2. 人間裁量が最大リスクになる

AIシステムを構築していても、
裁量による損切り判断ミスで、大損しました。

この経験から、
自動売買の最大の弱点は人間
だと実感しました。

■今後の改善テーマ

ボラティリティ予測の高度化
完全自動運用への移行
リスク制御アルゴリズムの強化

引き続き研究・改善を進めていきます。

■シリーズ記事を書籍化予定

AI投資システム構築シリーズは、
個別にご質問やご相談をいただくこともあり、
想像以上に反響を感じています。

そのため、

詳細解説
実運用での経験
失敗事例

を整理し、
構築編・分析編・運用編の3部構成で書籍化する予定です。

まずは、6月に第1部の出版を目指しています。

■まとめ

AI投資は、

予測モデル
ファンダメンタル分析
分散設計
リスク制御

これらを統合して初めて安定運用が可能になります。

本記事が、皆様のAI投資システム構築の参考になれば幸いです。