これはちょっと悩んだ。
「BIZ UD明朝」には空白（space）が含まれているが、それをどのよう表記するかが分からなかったのだ。
いろいろ試行錯誤してみて、結局、空白はカットすればよいことが分かった。Windows版のGVimでは空白をunderscore（_）に置き換えたような記憶があり、そのナレッジに引きずられてしまった。
結局、.vimrc内で次の指定をすればよいことがわかった。
set guifont=BIZUDMincho\ 12
set guifontwide=BIZUDMincho\ 12
参考までに、ぼくの.vimrcは次のようになっている。
set encoding=utf-8
set fileencodings=utf-8,cp932,guess,ucs-bom,ucs-21e,ucs-2,iso-2022-jp-3,euc-jisx0213,euc-jp,default,latin1
set fileencoding=utf-8
set fileformat=unix
set ambiwidth=double
set guifont=BIZUDMincho\ 12
set guifontwide=BIZUDMincho\ 12
set tabstop=4
set list
set title
set columns=100
set lines=32
set linespace=13
set wrap
set norelativenumber
set incsearch
set ignorecase
set wrapscan
set hlsearch
set showcmd
set wildignorecase
set matchpairs=(:),{:},[:],<:>
set visualbell