ども、おひさです
最近はトレード分析やそのためのサービスを開発したりと全然書けてなかったですが、とりあえず近況の報告を。
今年のトレード損益
2024.10 〜 投資資金 1500万でスタート
2024年
10月 ＋270万
11月 ＋198万
12月 −13万（＋200万まで行くも発注ミスったり寝坊してマイ転）
2025年
1月 ＋188万（＋280万まで行くも逆指値置くの忘れたり入力ミスって100万減らす）
2月 −168万（＋300万まで行くも寝坊しまくり逆指値忘れてマイ転）
3月 −1273万（＋300万以上で終わりそうな時に3月終わり頃の暴落1日目で投資資金3000万に増やしてしまい結果損失拡大）
4月 ＋32万（関税ショックで一時−750万にまでなるも、投資資金4000万にアップさせた後怒涛の利益ラッシュで780万まで利益を出し、プラ転）
5月 ＋565万
6月 ＋1490万（後半、半導体がバブって大利益）
7月 ＋287万（後半まで動かない相場で利益出ず）
8月 ＋526万（宮古島とハワイでずっと遊んでたのでトレードほぼ出来ず）
9月 ＋841万（ユニバで遊んでる最中にちょこちょこトレードし、さくらや半導体で爆益）
10月29日現在 ＋850万（アドバン、ソフバン相場でちょこちょこ利確）
総合損益 +3793万円（+94%）
最大ドローダウン：48%
（この間に株とは別でFXで+3000万）
2024.10〜2025.10の日経パフォーマンス：約＋34%
振り返り
日経のパフォーマンスも上回れて良かった。
振り返ってみると3月までは戦略には時価総額数十、数百億程度の中小型グロース銘柄も大きく含まれてましたが、4月からは大型株比重を高くし、資金流入の多いものにトレード対象を限定しつつ、計画的ナンピンやらトレンドが出たら買い増していく様な戦略の調整をしていったところ、上手くいき始めましたね。
トランプ関税ショックも耐えられたのは良かったけど最大DDが48%ってのはやばい。
まぁ、3月のトレード内容見てみると1銘柄にフルベットしてたり、損切りが発動されてなくて大損こいてましたが、悪いケースが重なっても48%ってのがわかったんでよかった。
トレード一つ一つ見ててざっくり感覚ですが、月利で投資資金の10%前後はいけるなという感じ。4000万なら500万前後って感じですね。
あと朝起きないとやっぱダメ。米国相場や日経先物、寄り付き前の気配値を判断材料に入れるってのがとても大事。
AU証券のAPIに繋いで早く自動化させたい。
朝起きたくない。
カブチャレで分析してみた
「カブチャレ」というバックテストやスクリーニング、自分のトレードの傾向分析が行えるサービスを作ってみた（まだBETA版だけど）ので、それで分析してみました
因みにvueとバックはphpで、コアの速度求められる処理はPython。また、Claudeフル活用してます。
コード書く量がホント10分の1くらいになりました。
10年前のQiita記事でも言ってるけどコード書くだけエンジニアは今後更にいらなくて、サービスが作れるエンジニアを企業は欲しがるんですよ。
AIで分析してみた
因みにカブチャレに「トレード分析」という機能があり、そこで自分のトレードが上手いのか下手なのか、何を改善すればいいのか？みたいな色々な分析も出来るようにしてますが、ある程度であればChatGPTやらClaudeやらに分析させることも出来ます。
カブチャレの分析結果
ChatGPTの分析結果
Claudeの分析結果
バックテストで勝てる戦略を見つけよう
そのカブチャレのバックテストを使ってどういう戦略が見つけられるのか？というと例えば単純なものだと「リバ取り戦略」があります
「日経レバレッジ（1570）」という俗に「日経レバ」と呼ばれる日経平均の日々のパフォーマンスのおよそ2倍で同じ様に上下するETF銘柄がありますが、それにこんなINとOUT戦略を設定してバックテストしてみました。
IN戦略
IN戦略の条件は3つ。
・決済値が終値であること（＝終値で買うこと）
・本日（当日）日足の始値が前日日足の安値より低い事
・当日日足の終値が当日日足の始値より低い事（＝陰線になっている事）
この時に買うだけ。
OUT戦略
OUT戦略は超単純。
STOP LOSS戦略
バックテスト結果
これで、テストするとかなり好成績なのが分かります。
投資初心者へ向けて
大分トレードの分析と経験値がついて分かったのは、結構ステレオタイプな情報を信じちゃってる人が多いんだなということ。
ここらへん気づいた方がいいよとか気をつけた方がいいよってことを少し書いとく。
（当たり前のことも含めてやっぱ当たり前ができてないから負けるのよね）
相場は生き物だから、統計やバックテストは使えない
半分正解で半分は正解
分析してみると分かるけど一つの戦略でどんな相場やどんな銘柄でも勝てるものなんてない
どういう相場の時に勝てるものか、どういう銘柄で有用なのかを見つけるためのもの
そもそも「この時勝ちやすい」という経験値というのも過去の統計でしかない
経験というものも「この相場の時はこの戦略」という組み合わせでしかない
過去の経験を仮想的に体験でき、経験を積むまでの時間をかなり削減できるのがバックテストでの統計解析
ナンピンはダメ
計画的ナンピンは有用
簡単に言えば上がるか下がるかは50%
特にベースのファンダがっかりしていてトレンド中の銘柄なら下がってもいいように最初から分散して投入していく戦法は勝率も上がり損失も抑えられる。
短期投資は取引コストが高いから長期投資の方が有利
昔の研究データだとそういう事がよく書かれてるけど今や取引手数料なんて0に近くて無視できるほどになってる
短期より長期投資の方がいい
投資期間に対する損失確率の研究データで1年保有で25%の損失確率なのが10年保有では5%未満にまで落ちるってのはあるが、あくまでバイアンドホールドでのデータでしかない
短期トレードの場合にはそもそもリスク構造が違うので比べようがない
9割の人は損をする
デイトレーダーの40%が1ヶ月以内に辞め、3年後には13%しか残らないという海外の統計もあるが、感覚的にもそうだろうなと思う
なぜなら、SNSの株クラを見ててもそうだが、そもそも、初心者が圧倒的に多く、人の声に惑わされたり基礎すら出来てない（そもそも学べてない）のにハイボラを触ってしまったりな人が多い
日本のデイトレなりトレードについて書かれた本でちゃんとしたものは一つもないのにそんな本を読んでトレードしてる限り無理ゲー
いきなりデカいキッカーを飛ぼうとする
デイトレーダーなり初心者ほどハイボラティリティの小型銘柄をやり出すし、インフルエンサーがそういうものばっかり紹介しているけどボラティリティが高いって事はすぐに資金がなくなるリスクがあるって事
経験を積む前に資金がなくなってたんじゃ仕方ない
スノボーで転び方すらままならないのにいきなりボラティリティの高い（デカい）キッカーを飛ぶバカはいないだろう
でも、投資ではそれをやりがち
ボラティリティが高いって事はカジノで言えば掛け率の高いテーブルについてるって事
コツコツドカンでもそうだけど、いつの間にかそういう高い掛け率のテーブルについてしまっていて一気に大きな損をしてしまう
常にボラティリティ、ATRを気にしないといけない
リターンも大きいがリスクも同じだけある
例えば、寄り付きで買って逆指値を入れておくと損失に関してはコントロール出来る
よほど一気に下がるとかオーバーナイトしてギャップがつかない限りはそこで損切りできる
損失さえコントロールしていれば、リスクとリターンの関係はイコールにはならない
なので、スイングでやるならギャップが出やすい（＝小型株や寄り付きでストップ高安に張り付く様なインフルエンサー銘柄）ものは損失がコントロール出来ないのでダメだという事
ニュースが出たら天井
大型銘柄ほどニュースが出てから数日は上がる
（もち、銘柄の統計と相場の位置と銘柄の位置にもよってくるから都度分析してね）
信用取引は危ない
信用取引ほどパフォーマンスを上げるものはないです
さっきも言った通り、損失というのは大きなショックでもなければコントロール出来る
もちろん月で利益が出せている前提だけど、デイトレや短期トレードの場合には損失が出たところで一回のトレードでは大きくても入金額（資産）の数%
ハイボラ銘柄でも触っていない限りは資産が7割になるまでにだってかなりのトレード数が必要になる
その間にトレードを改善すればいいだけ
信用取引は資産がマイナスになる事があるとよく言われるが、そんなもんは長期投資でやってる奴くらいなもん
100万円を300万にしてやったところで、100万円がマイナスになるまで実際やり続けるだろうか？
追証が発生するまで損切らず持つだろうか？（これは初心者ならあり得るが）
実際は100万の痛手で済むわけだ
事業でも金を借りてレバレッジをかけている
不動産投資も金を借りてレバレッジをかけている
株だって変わりゃしない
PERがバカみたいに高く安定性もない決算をしているゴミを買っていない限り、初心者でなく利益を出せる様になっていて損切りも出来る限りはレバレッジはかけるべき
バフェットは投資の神様
全く違う
財をなしたのはまず圧倒的な親の財力があり、その上でM&A（業界ではエムエーと呼びます）をしまくっているからで、投資でそれだけの財をなしたんじゃ全くないのに日本では未だにそんな事を信じちゃってる人の多さ…
そもそも運用資金数百億にもなるとパフォーマンスってどうしても落ちる
入れられる銘柄もボラの低い大型株になっていくし、そうなると低いパフォーマンス（とはいえ資金がデカいので絶対額としてはデカいが）で投資をするか、会社自体を買ってしまう（M&A）かの選択になっていく
バフェットはM&Aで財をなしてる人
でも、知能の低い個人投資家達にはバフェットの話がウケるし、それを真似しちゃう。
難易度の高いものを判断出来たら優秀
投資は実は難易度の高いものを判断する必要はない
難易度の低い時（判断しやすい時）だけ投資するだけで逆に利益は上がる
難易度が高い＝負けやすい＝損失が増えやすい＝利益を減らしやすい
のにそんなタイミングの判断をわざわざする必要がない
統計で言えば外的環境がガラッと変わってしまう様なタイミング
トランプ関税なんて最初の時はどうなるのかすら分からない難易度が高いもの
そういう外的環境要因があると統計なんて効くわけもない
そういうタイミングでわざわざ判断して投資するよりは温存した方がいい
分散投資が大事
初心者や勝てない人達のための言い訳の言葉
資金力が大事
めちゃ大事
100万円しかないのか1000万あるのかじゃ取れる戦略が全然違うし、マネーゲームなので資金が大きい人ほど楽に稼げる
例えば、さっきのナンピン買い下がりも資金力がないと出来ないし、買い下がれるほど利益も出しやすい。
1、2銘柄に50万しか投資できないより、10〜20銘柄に50万100万と投資出来る方が一銘柄が上がれば売り、含み損でも育つまで待つ戦略が取れるので資金を回転していけるし、昨今盛況な大型銘柄数百銘柄の中から1、2銘柄より数十銘柄買える方がそりゃ当たりやすい。
それを、投資の天才だの神だの言ってる頭の弱い人はSNSに多い。
金稼ぎたいなら毎日金のことを考えろ
マッキーに火をつけて灯りがわりにしていた貧乏人から超富裕層にまで登り詰めて思うのは、「日本はまだまだマネーリテラシー後進国だな」という事です。
自分のリテラシーがないだけのものを「怪しい」とぶった斬る民族な傾向があるでしょう。
まぁ、日本人は圧倒的に不安遺伝子が多い民族なので仕方ないでしょうけどそれが結局は今や国を滅ぼしていっているわけです。
例えば、僕が10年前に書いた記事では
「お金お金言ってると人生行き詰まるよ」
だのもっと酷い（運営に既に消されていますが）コメントも貰いましたが、ちょっと考えてみれば分かる話でしょう。
例えば、大谷翔平が野球の事ばかり考えていて「野球野球ばかり言ってると人生行き詰まる」のでしょうか？
野球のプロになりたいなら野球の事ばかり考えるのは当然ですよね？
じゃぁ、筋トレで言えば、筋トレのプロ（フィジークやボディビルダー）になるために筋肉ばかりの事を考えるのは可笑しいですか？
お金を稼ぎたいならお金の事を毎日の様に考えて当然です。
経営者なり投資家なりは、そういった間接的にお金を生むものと違い、ダイレクトにお金と関わる必要があるので考えなければいけないわけです。
スポーツ選手はスポーツをしてお金を稼ぐ商売ですが、経営者となると人を動かしてお金を生む商売ですし、投資家の場合は金を動かして金を生むわけでさらにそれを考えなくてはいけないのはちょっと考えれば分かる話でしょうね。
「スポーツの醍醐味はそこじゃない」みたいな事を言いたいのであれば、趣味でやればいいだけです。
プロ＝お金とは切っても切り離せないわけですよ。
野球なら打率や記録を更新したいわけで、筋肉なら昨日の自分の筋量より明日の筋量数値ですし、お金ならダイレクトにお金の数値です。
幼少期の学業だって同じで、詰め込み教育が可哀想みたいに思う知能の低い親は多いですが、それをスポーツに置き換えれば分かるでしょう。
幼少期から毎日泣きながら卓球やら野球やらをやらせるのはドラマティックに見えるのにそれが学業、学歴となると途端に「毒親」みたいな感じを知能が低い人達というのは感じるわけです。（映画やドラマなりメディアに洗脳されているからだと気付かないんですよね）
もちろん、お金を溜め込んだって仕方ないので「そのお金を何に替えるのか」なわけですが、そんなものは誰だって常に考えているわけですよ。
世の中の現実はドラマや漫画じゃありません。
愚直に現実を直視できる奴だけが勝てるんです。
うちもウェブカツを流行らせた時にSEOで色々なキーワードで一位を獲得してましたが、ただペラ1、2枚のマニュアル作ってあとは外注に書かせるだけです。
しかも、ざっくり言えばランキング上位の記事内容を踏まえたものにしなければならず、そうなると結局はステレオタイプな記事しか上位には来ないわけです。
ニュースやメディアもやっぱりステレオタイプなものが売れるし、そもそも見る側の知能が低いの 割合が圧倒的に多いのでそういうものを作るほかないわけです。
日本は今や年収1000万以下の人は95%近くなわけです。
学歴の偏差値以上に収入の偏差値ってめっちゃやばいわけです。
ほとんどの人が貧乏なわけです。
僕がクソバガ貧乏野郎で知能の低い猿だった経験からしても、学歴の偏差値と同じくらいやっぱり、収入偏差値が低いっての知能が低いと断言できます。
知能が低い人が95%な以上、そこをターゲットに事業をしないといけなくなってしまうわけです。
なので、やっぱステレオタイプな事を信じている限り成功はないわけで。