はじめに

この記事は、仮想通貨botter Advent Calendar 2025の22日目の記事です。

こんにちは、昨年に続き参加させていただきました、カモネギと申します。
この一年は指数先物の裁量トレードの特訓に励んでおり、新しいbotはほとんど作れていません。

トレードの成績は芳しくないし、botの方はバブルのピークでなんとかA級に届く程度で、それ以外の時期はB級の中を行ったり来たりという感じです。
botでもA級、裁量トレードでもA級という両刀使いを目指しているので、まだまだ歩みを止めるわけにはいきません。
というわけで、今回の記事は、botを作るために相場を観察してみよう。（~~要するにネタ切れ~~）です。

何を見るか？

先物・オプションレポート2025年11月号

このレポートを参考に、暴落局面の３つの指標について観察したいと思います。

最良気配の平均枚数
最良気配の売買枚数の比率
相対スプレッド

データ集め

史上最大規模の精算イベントが発生した、2025-10-10のデータを使います。

bybitが過去の板データやトレード履歴を公開してくれているので、これを使います。
（https://www.bybit.com/derivatives/ja-JP/history-data）

特に意味はないですがSUIのデータを使います。

トレード履歴

板履歴

計算

AIにまかせましょう

結果

まず、当日のチャートです。（1秒リサンプル済み）
日本時間の6:20くらいがピークでその5分後には大量に買われています。

次に先ほど挙げた指標をプロットしてみました。（10秒リサンプル済み）
先物レポートにはデプスの変化に遅れてスプレッドの変化が後追いで発生するとありました。
今回のデータでは、ショック時に最良気配の平均枚数が急増しており、レポートとは異なる挙動が確認できました。

ついでにAIに聞いて板の粗密を指標にしてもらいました。（10秒リサンプル済み）

さいごに

ペラペラの記事ですいません。。
なかなかネタが決まらず、突貫で書き上げました。
来年も生き残っていたら、もう少しましな記事を書きたいと思います。