要約

ダウンロードした zip ファイルのプロパティで「セキュリティ：許可する」をチェックしてから展開する。

詳細

Windows のセキュリティ機能により、外部ネットワークからダウンロードしたファイルには代替データストリーム情報(ZoneId)が付加される。（ただし、ダウンロードファイルの格納先ファイルシステムが NTFS の場合に限る。）
そして、この ZoneId が付加されている exe, dll ファイルは実行されないように Windows の OS 機能によってガードされている。

zip ファイルの場合、圧縮されているファイル自身に ZoneId は付加されていない。しかし、Windows 標準機能で展開・解凍すると、zip ファイルに付加されている ZoneId が解凍したファイルにも自動的に付加され、セキュリティが確保されている。

なお、Windows 標準ではない解凍ツールを使用して zip ファイルを解凍した場合、ZoneId が自動付加されないため、exe, dll がガードされることはない。

参考情報

dirやPowerShellでNTFSの代替データストリーム情報を表示する - @IT
streamsコマンドでNTFSの代替データストリーム情報を表示／削除する - @IT

ZoneIdが付いた.ZIPファイルを解凍すると、基本的には解凍された個別のファイルにもZoneIdが継承される

最も手軽な対処方法

7-Zip などの解凍ツールを使わず、Windows 標準で対処する場合

zip ファイルを解凍する前に、zip ファイルのプロパティで「セキュリティ：許可する」をチェックしてから展開。

理由と対処方法を知っていれば、とても簡単。

以上