できないという情報ばかりでしたが、できる方法を見つけたので記載します。

ハマりポイント

１．タスクバーにピン留めする(K)　は駄目（(K)が不要）。
（右クリックメニューのエクスプローラ上とスタートメニュー上の表示の違い）

２．設定後にエクスプローラの再起動やサインアウト＆インが必要

タスクバーにピン留めするPowershell

CreateTaskPIN.ps1

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# ショートカットをタスクバーにピン止めする
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function Pin2Taskbar($FileFullPath){
	if( Test-Path $FileFullPath ){
		$PathName = Split-Path $FileFullPath -Parent
		$FileNmae = Split-Path $FileFullPath -Leaf

		$Shell = new-object -com "Shell.Application"
		$TergetFolder = $Shell.Namespace( $PathName )
		$TergetItem = $TergetFolder.ParseName( $FileNmae )
		$Verb = $TergetItem.Verbs() | ? {($_.Name -match "^タスク バーにピン留めする") -or ($_.Name -match "^&Pin to Taskbar")}
		$Verb.DoIt()
	}
}

Pin2Taskbar $Args[0]

実行ファイル（bat）

１．※ps1と同パスに配置する。
２．右クリック「管理者として実行」する。

CREATE_IE_PINSTOP.bat

@echo off
echo;

REM ショートカットのフルパス
set LNK="%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk"
REM Powershell実行環境設定有無に関わらず実行可能にする設定
set POW=C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
set PSExecutionPolicyPreference=RemoteSigned
REM エクスプローラ再起動コマンド
set REB="spps -name explorer"

%POW% %~dp0CreateTaskPIN.ps1 %LNK%
echo;
%POW% %REB%

pause