[EA億り人計画 第1章]FX自動売買プログラムの基本と設計

概要

FX自動売買プログラムを作るにあたって、知っておくべき基本的なことと、ベースの設計についてまとめた。

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この記事は、ワイみたいなプログラミングがもともとできて、トレードを少しかじって、EA作ってみようという人を主にターゲットにしてるわよ。
いくつかトレードにおける基本知識が必要なこともあると思う。わからないことがあったら質問してもいいわよ。

はじめに

前回の記事 - [EA億り人計画 序章]自動売買プログラム（EA）を自作して、億り人になるために色々調べてみたにおいて、FXの自動売買プログラムをMT5というソフトを使って、MQL5言語で作ることにした。

MQLプログラムの種類

MQLプログラムには２種類ある。

• インジケーター／指標 （チャート上に時系列のデータを表示できる）
• EA （オブジェクトの描画やトレードができる）
  このどちらかでしか作ることはないらしいし、どちらかにしかならないようになっているようだ。

EAプログラムの基本

構文はほとんどC++に近いそうだ。（C++詳しくない）
基本的にオブジェクト指向かつ静的型付けのコンパイラー型言語である。モダンエンジニアな人たちはコンパイラーあんまり使ったことないかもね。

（ちなみにインジケーターは今のところ雰囲気でなんとなくは作れるものの、変数の扱いが独特過ぎてわけがわからないので、まだ詳細な記事は作りたくないぞ。笑）

EAのプログラムは、MT5を起動し、チャート画面に紐づける形で、起動できるようになっている。
そして、起動したEAは、所定の時間になったタイミングや、新たな価格配信を取得した時に処理をし、トレードを実行することができる仕組みとなっている。

そう、EAプログラムは、基本的にイベントベースで動く。

基本の流れ

最低限のEAプログラムは、下記の流れで動作する。

1. 起動後に初期処理
2. 新たな価格が配信された際の処理

初期処理 OnInit

EAのテンプレートや既存のサンプルソースを開くと、OnInitというメソッドが最初から用意されているが、これが起動時に呼ばれるメソッド。俺達は明確にこれを呼ぶ必要はない。勝手にMT5が呼んでくれる。

ただし、EAをチャートに呼び出したときだけでなく、チャートの時間足を変更した際にも呼ばれるため、少し注意が必要。

チャートの時間足の変更時などは、初期化解除処理 OnDeinit と対になって呼ばれる。

ティックイベント OnTick

最も使われるであろうイベント。価格が更新される毎に呼ばれるので、相場や取引所によっては、1秒間のうちに何度も呼ばれることがある。こちらもMT5が勝手に呼ぶので、俺達はこの中身を編集するだけで良い。

絶対に1秒や1分のうちに1回呼ばれるとは限らないので、その場合は EventSetTimer()とOnTimerを使う。こちらは逆に、休場日なども呼ばれるため注意。

トレードの流れ

次は、相場をEAで扱うにあたって、どのような処理となるか、ざっくり解説してく。

ちなみにトレードの大まか流れは、人間がどのようにトレードするかとほとんど同じ考え方だと思われる。

大まかなトレードの流れ

まずは、人間の理解しやすいところで書くと次のような感じでトレードする。

1. 使うインジケーターがある場合、その設定などの準備をする。
2. チャートを監視し、買い・売りのシグナルがある場合、注文を実行し、ポジションを建てる。
3. 引き続きチャートを監視し、儲かったときに利益確定の決済をしたり、儲からなかったときに、損切りの決済をする。
4. 1に戻る

EAプログラムの処理の流れ

これを、先のEAプログラムの仕様に落とし込むと、こういった処理になる。

1. 初期処理
   1. インジケーターの初期化、変数の準備などを行う
2. ティックイベント
   1. すでにポジションがある場合
      1. ポジションの利益確定や損切りを行うかどうかの判断を行う
   2. 買い・売りの条件を判断
      1. インジケーターや現在価格などをみて、判断を行う

EAのテスト

MT5には、EAを指定期間の過去データでテストする機能が用意されている。また、取引所が用意してくれている、デモ口座での実行もよりよいEAを作るためにおすすめする。

終わり

ある程度プログラミングができる方であれば、最低限これだけあればまずは作れると思われる。
次回は、相場環境についてなども交えて、もう1歩進んだEAの戦略を考えていきたい。