http://qiita.com/jiji_platform/items/268377c542706e6f44b1 の記事を参考にして、人工知能OSS tensorflowをつかったFXのバックテストをさくっとしてみた。
バックテストの基盤はjijiを利用した。
- tensorflowを使わないバックテスト結果（ドル円、期間：2007年から2017年）
- tensorflowを使ったバックテスト結果（ドル円、期間：2007年から2017年）
取引回数が激減して、PFが2倍になっている。むむむ。。。
トレードエントリが厳選させて勝率が高くなったということか。
今後は、いろいろな特徴量をためしてみよう。