案外にFAQなので。
並び替えの順序は "列" ごとに指定しない限り用意された 照合順序 に従う。なので、意図する順序で並び替えるためにはその順序を示す "列" を用意し指定する必要がある。
Power BI Desktop や Power BI Service では照合順序を変更するオプションはないけれども、データモデルが作成されたときに適用された照合順序を使い続けることになるので問題はないでしょう。
参考：言語および照合順序 (Analysis Services) | Microsoft Docs
こういうときにどうするか
数値ではないので 照合順序 通りにソートされるんですよね。なので、順序を指定したい。
蛇足ですが、例にある "地方"の並び順は必ずこうなるとは限らない。漢字を使用しない言語環境はこの順序にならないし、もしかすると漢字を使うけれども非日本語な環境ではまた別の順序になるかもしれない。
列の並び替え
データ ビューで設定 | 該当の列を選択し、[モデリング]タブ - [列で並び替え]
既定では "列"自身が利用されているので、順序を示す値をもつ "列"を指定
日付テーブルの [月]列 に対し、[MonthNumber] を順序を示す列として利用されてますね。
順序を指定する値で対象の値を特定できない( 1対1 の関係にない ) 場合は設定できない。
