indexが1つだけのときと2つ以上のときとでは設定方法が異なる。

方法

indexが1つの場合

df.index.name='foo'

indexが2つ以上の場合

df.index.names=['foo','bar']

indexが1つの場合も、長さ1の配列を渡せばdf.index.namesで設定可能。

使用例

import pandas as pd

# サンプルデータの作成（MultiIndex）
arrays = [['A', 'A', 'B', 'B'], [1, 2, 1, 2]]
index = pd.MultiIndex.from_arrays(arrays, names=('カテゴリ', '番号'))
data = {'値': [10, 20, 30, 40]}
df = pd.DataFrame(data, index=index)

# インデックスのタイトルを変更
df.index.names = ['新カテゴリ名', '新番号名']

print(df)

#                   値
# 新カテゴリ名 新番号名    
# A            1    10
#              2    20
# B            1    30
#              2    40