1．はじめに
どうも、趣味でデータ分析している猫背なエンジニアです。
今回は、前回に引き続き兆しシリーズのロジックについて考えたので記録していきます。
2. パラボリック
■ 概要
以前の記事で以下のように投稿ロジックを加えましたが、今回は1号機の粒度をさらに濃くするために「パラボリック」というロジックも試しに入れてみようと思っています。
■ パラボリック
パラボリックは、RSIやDMIを生み出したJ.W.ワイルダー（米国）によって考案された指標。パラボリックは、チャートの上または下に放物線のラインを表示するテクニカル指標で、主に相場のトレンド転換点を探る時に有効的。
描かれた放物線（SAR）と実際の価格の交差するポイントが売買転換点を示し、保有しているポジションを正反対にすることを繰り返して行うのがパラボリックの狙い。
$$ SAR_n = SAR_{n-1} + AF_{n-1} * (EP_{n-1} - SAR_{n-1}) $$
■ コーディング
以下のようにパラボリックを実装しました。パラボリックは厳格にしたものだったので、スペシャル枠として実装しました。
def screen_parabolic(df, af_start=0.02, af_step=0.02, af_max=0.2):
df = df.copy()
high = df['High'].values
low = df['Low'].values
close = df['Close'].values
sar = [low[0]] # 初期値
trend = 1 # 1=上昇, -1=下降
ep = high[0]
af = af_start
for i in range(1, len(df)):
prev_sar = sar[-1]
new_sar = prev_sar + af * (ep - prev_sar)
if trend == 1:
if low[i] < new_sar:
trend = -1
new_sar = ep
ep = low[i]
af = af_start
else:
if high[i] > ep:
ep = high[i]
af = min(af + af_step, af_max)
else:
if high[i] > new_sar:
trend = 1
new_sar = ep
ep = high[i]
af = af_start
else:
if low[i] < ep:
ep = low[i]
af = min(af + af_step, af_max)
sar.append(new_sar)
df['SAR'] = sar
last = df.iloc[-1]
return last["Close"] > last["SAR"]
■ 実行結果
記事執筆時点での結果では残念ながらパラボリックを通過する銘柄がいなかったようです。通過した銘柄があったら報告しますね（笑）
4.おわりに
今回は兆しシリーズのKK-FinancialEaterの一号機を進めていきました。最近はずっとスペシャル枠を進めていますが、なかなか当たらないので頭を悩ませています（笑）
次回も引き続きスペシャル枠の整備をやっていくと思うので、よろしくお願いします（笑）
📈 KK-FinancialEater
■ 原点(KK-Adam)
■ その１：プロトタイプ編
■ その２：収集器強化編
■ その３-番外編：グランビルの法則 - 設計編
■ その３：グランビルの法則
■ その４：移動平均乖離率
■ その５：ボリンジャーバンド
■ その６：RSI
■ その７：Stochastic
■ その８：Volume ratio
■ その９：DMI
■ その１０ -番外編：ロジック変更
■ その１０ -投稿編
■ その１１：MACD
■ その１２：一目均衡表
参考文献