# 日本株式銘柄セミ自動トレードシステムの開発

概要

東証プライム市場上場銘柄（約1900銘柄）を対象に、銘柄選別、新規買注文/決済売注文、保有銘柄の管理をセミオートメーション化した一連のトレーディングシステムを開発しました。本記事では、

について説明します。

株式取引、FX、指数先物、オプション取引では、事前に決めたルールに基づき自動的に取引を行う自動トレードシステムが利用されています。

市販システムには以下のようなものがあります。

市販システムは購入後すぐに利用できますが、仕様の範囲内でしか機能しません。一方、独自開発では自由度が高いものの、開発スキルと時間が必要になります。

私が本システムを開発した理由は、

を目指したためです。

そのため、Pythonとkabuステーション® APIを利用して独自のトレードシステムを構築しました。

本システムの設計コンセプトは以下の2点です。

システムの単純化
- 取引対象は「現物株のみ」（空売りなし）
- 上昇基調の銘柄のみを対象に選別
- 新規買/決済売の注文を1日1回に限定
リスク低減投資
- 東証プライム市場の低リスク銘柄に投資
- 最大4日間の保有ルールで含み損の拡大を防ぐ
- 新規買注文は前日に目視確認を行い、誤発注を防ぐ

これにより、単純で安定した運用が可能なシステムを実現しました。

本システムの処理の流れは、以下の6つのプロシージャーに分割されます。

実行タイミング

また、Windows + Docker(Ubuntu) 環境で動作するよう設計し、

を利用して、柔軟な運用を可能にしました。

5ヶ月間の運用結果を検証しました。

日経平均騰落率と新規買銘柄の関係
- 相関係数0.42の正相関 → 日経平均が上昇すると新規買銘柄が増加
運用利益率
- 日経平均とおおよそ連動
- ただし、以下の期間に特徴的な動き
  1. 日経平均がレンジ相場（2023/7）：本システムは利益を確保（+3.8% → +5.6%）
  2. 日経平均急落（2023/8）：影響を受け運用利益率が減少
  3. 日経平均下降トレンド（2023/8後半）：新規買銘柄が減少し、損失を抑制

本システムの利点：

ただし、以下の課題があります。

今後、バックテストを通じてこれらの対策を検証していきます。