ブラウザにcookieを保存する場合、下記のコードで可能です。
print (
'Set-Cookie:{0}={1}; '
'path=/; '
'expires=Fri, '
'5-May-2027 00:00:00 GMT;'.format(key, value))
実行し、他のscript実行すると、保存できません。予想ではhttpの環境が変更されるためだと思われます。
redirectすると保存できますので、cookieを保存しすぐにredirectしましょう。