こちらのarmadilloのinstall記事は，OptimiLib(非線形関数のための数値最適化法のライブラリで)をインストールするための作業でした．OptimLibをインストールしたところ，どうもarma::関連でエラーが出るため，まず，先記事の通り，armadilloを正規にインストール＆動作確認しました．

そののち，OptimLibの説明にしたがって¹，
適当なフォルダで，
git clone -b master --single-branch https://github.com/kthohr/optim ./optim
cd ./optim
を行い，
./configure --header-only-version
または
./configure -i "/usr/local" -p
make
make install
をしました．(僕はheader-only-version²)

コンパイルは，
g++ -std=c++14 logit_reg.cpp -o test -I /(インストールしたフォルダ)/header_only_version/ -DARMA_DONT_USE_WRAPPER -lblas -llapack
で通りました．
オプションは，c++11でも通りました．ただし，-lblas(or -lopenblas) -llapackの代わりに-larmadilloを使うと通りませんでした．
これで，c++で最適化計算を歯車の再設計・再構築を行わずに実行できる環境が整った！（はず）

正確には，最初の事情説明通り，armadilloのインストール前にやっています． ↩
うまく実行できなかったため，実際は，両方・色々試しましたが．． ↩