なんかエラーが起きてるなー、と思ったら lzh 形式での配布が終了していたようです。
時の流れを思わずにはいられません。
<お知らせ>
郵便番号データダウンロードにおいて提供しているlzh形式ファイルにつきましては、データ配信を終了いたしました。
引き続きご利用の際は、お手数ですがzip形式ファイルをダウンロードしていただけますようお願いします。平成27年2月27日更新
http://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/kogaki-zip.html
ken_all.zip は引き続き配布されているのでそちらを使いましょう。
というか 2015 年ですし embulk とかで何とかしていけたらいいですね。