config/app.phpに接続情報を明記しましょう。

app.php

'Datasources' => [
    'default' => [
        'className' => 'Cake\Database\Connection',
        'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
        'persistent' => false,
        'host' => 'localhost',
        'username' => 'user_a', 
        'password' => 'password',
        'database' => 'database_a',
        'encoding' => 'utf8',
        'timezone' => 'UTC',
        'cacheMetadata' => true,
        'log' => false,
    ],
    'database_b' => [
        'className' => 'Cake\Database\Connection',
        'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
        'persistent' => false,
        'host' => 'localhost',
        'username' => 'user_b', 
        'password' => 'password',
        'database' => 'database_b',
        'encoding' => 'utf8',
        'timezone' => 'UTC',
        'cacheMetadata' => true,
        'log' => false,
    ],
],

これでおしまい。

別記事でCakePHP3で別々のデータベースのテーブルをjoinする方法を紹介していますので、気になる方はこちらの記事をご覧ください。