★★★2021/11/23追記★★★

mksyscall_windows.goというツールを使っていますが、あまりちゃんと認識していませんでした。
（今も深くは理解していませんが）このツール自体名前からして、Windowsのシステムコールを作るものですね。
「任意のDLLの関数を呼び出す方法」としては不適切だったため、タイトルを変更しました。

こちらを参考にさせていただきました：Big Sky :: golang で型付きで DLL を呼び出す方法
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まず、以下を定義したsyscall_windows.goというファイルを作成しました。

go generate向けの、ツールmksyscall_windows.goで中間コードzsyscall_windows.goを生成する定義
mksyscall_windows.go向けの、DLL関数をラップするGo言語関数の定義

syscall_windows.go

package main

//go:generate go run $GOROOT/src/syscall/mksyscall_windows.go -output zsyscall_windows.go syscall_windows.go

//sys messageBox(hWnd syscall.Handle, lpText string, lpCaption string, uType uint32) (dwRet uint32, err error) = User32.MessageBoxW

go generateを実行すると、以下のようなコードが生成されます。

zsyscall_windows.go（抜粋）

func messageBox(hWnd syscall.Handle, lpText string, lpCaption string, uType uint32) (dwRet uint32, err error) {
	var _p0 *uint16
	_p0, err = syscall.UTF16PtrFromString(lpText)
	if err != nil {
		return
	}
	var _p1 *uint16
	_p1, err = syscall.UTF16PtrFromString(lpCaption)
	if err != nil {
		return
	}
	return _messageBox(hWnd, _p0, _p1, uType)
}

func _messageBox(hWnd syscall.Handle, lpText *uint16, lpCaption *uint16, uType uint32) (dwRet uint32, err error) {
	r0, _, e1 := syscall.Syscall6(procMessageBoxW.Addr(), 4, uintptr(hWnd), uintptr(unsafe.Pointer(lpText)), uintptr(unsafe.Pointer(lpCaption)), uintptr(uType), 0, 0)
	dwRet = uint32(r0)
	if dwRet == 0 {
		if e1 != 0 {
			err = errnoErr(e1)
		} else {
			err = syscall.EINVAL
		}
	}
	return
}

―★疑問★――――――
dwRet（異常時は0）がうまいことエラーハンドリングされているように見えます。
正常時に0となる関数はどうするのでしょう。

★★★2021/11/23追記★★★
Windowsのシステムコールを扱う関数なので、DWRODが返る時点で異常時が0、という扱いなのかも。
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あとは生成されたmessageBox()を呼び出せばOKです。

main.go

package main

func main() {
	messageBox(0, "message", "title", 0)
}

実行するとメッセージボックスが表示されました。