素晴らしいextensionに感謝

前提条件: MacTeX等をインストール済で，latexmk --helpコマンドがターミナルから打てること．

英語のみであればそのままでも良いが，日本語用にuplatexを使っている場合は以下のようにvscodeの設定を上書きする．これは英語の場合tex->pdfのところが，日本ではtex->dvi->pdfという方式が主流のため．

"latex-workshop.latex.toolchain": [
    {
        "command": "latexmk",
        "args": [
            "-latex=uplatex", 
            "-synctex=1",
            "-interaction=nonstopmode",
            "-file-line-error",
            "-pdfdvi",
            "%DOC%"
        ]
    }
]

加えて，latexmkがdvipdfmxを扱えるように，~/.latexmkrcに以下の記述を行う．

~/.latexmkrc

#!/usr/bin/env perl
$dvipdf = 'dvipdfmx %O -o %D %S';

これによってvscodeでtexが書けるようになる．pdfの表示もvscode内で完結でき，更新すると自動で再コンパイルしてくれる．補完も非常に高性能．

追記

vscode関連のバグによって\b(backspace)の文字コードが入り込んでしまい，コンパイルに失敗するようになることがある．対症療法としては制御文字をvscodeで表示する設定にすれば気づくことが可能．