今回はPythonのwindllを使ってメッセージボックスを表示させます。
tkinterやwxPythonを使わない方法です。
まぁtkinterやwxPythonを使った方が簡単なので、今回の記事はあんまり需要はないと思いますが...

tkinterやwx向け↓
wxPythonでメッセージボックスを表示させる
 Tkinterでメッセージボックスを表示させる -メッセージボックスをフルに使う-

っで、windllなのでWindowsじゃないと実行できません！

Macとかではエラーになると思うので。

#サンプルコード

import sys
from ctypes import *

user32 = windll.user32

user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\nOK ボタンと「i」アイコン","Title", 0x00000000|0x00000040)
user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\nOK キャンセル ボタンと「?」アイコン","Title", 0x00000001|0x00000020)
user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\nはい いいえ ボタンと「?」アイコン","Title", 0x00000004|0x00000020)
user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\nはい いいえ キャンセル ボタンと「!」アイコン","Title", 0x00000003|0x00000030)
user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\n中止 再試行 中止 ボタンとエラーアイコン","Title",0x00000002|0x00000010)
user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\n再試行 キャンセル ボタンと「!」アイコン","Title", 0x00000005|0x00000030)
user32.MessageBoxW(0, "This is MessageBox\nキャンセル 再実行 続行 ボタンとエラーアイコン","Title",0x00000006|0x00000010)
a=user32.MessageBoxW(0, "戻り値もあります。","Title",0x00000003|0x00000030)
user32.MessageBoxW(0,"戻り値：" + str(a),"タイトル",0x00000040)

#戻り値
#はい: 6
#いいえ: 7
#キャンセル: 2
#OK: 1
#再試行: 4
#中止: 3
#再実行: 10
#続行: 11
#無視: 5

環境はWindows 10 Pro ですが場合によっては正しく表示されない場合があります。
そのときはMessageBoxAを使いましょう。

##アイコンの指定

コード	内容
0x00000010	エラーアイコン
0x00000020	はてなアイコン
0x00000030	警告アイコン
0x00000040	情報アイコン

##ボタンの指定

コード	内容
0x00000000	[OK]
0x00000001	[OK] [キャンセル]
0x00000002	[中止] [再試行] [無視]
0x00000003	[はい] [いいえ] [キャンセル]
0x00000004	[はい] [いいえ]
0x00000005	[再試行] [キャンセル]
0x00000006	[キャンセル] [再実行] [続行]

##デフォルトボタンの指定

コード	内容
0x00000000	最初のボタン
0x00000100	二番目のボタン
0x00000200	三番目のボタン

##その他オプション

コード	内容
0x00040000	常に最前面

##戻り値

コード	内容
1	[OK]
2	[キャンセル]
3	[中止]
4	[再試行]
5	[無視]
6	[はい]
7	[いいえ]
10	[再実行]
11	[続行]

まぁこのメッセージボックスを使う意味はあまりないと思いますが、windllで独自GUIライブラリを作りたいって人は必要になるかもしれません。