ああああ

import pandas as pd

dfmt_2 と dfmt_3 のデータフレームを読み込む想定です。

ここで具体的な読み込み方は省略しますが、通常は pd.read_csv や pd.read_excel を使います。

データフレームが TDATE と分位 (qua1～qua5) でインデックスされている場合、

マージする前にリセットして普通のカラムに戻します。

dfmt_2_reset = dfmt_2.reset_index()
dfmt_3_reset = dfmt_3.reset_index()

TDATE と分位でマージします。

merged_df = pd.merge(dfmt_2_reset, dfmt_3_reset, on=['TDATE', '分位'], suffixes=('_2', '_3'))

Excess_Return の列で相関係数を計算します。

correlation = merged_df['Excess_Return_2'].corr(merged_df['Excess_Return_3'])

print(f'相関係数: {correlation}')